PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJUL с APRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJUL с APRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW).

DJUL и APRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJUL - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect July Series Index. Фонд был запущен 16 июл. 2020 г.. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DJUL и APRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJUL и APRW

2026 (YTD)202520242023202220212020
DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July		-1.22%13.31%15.02%18.08%-8.28%6.18%4.51%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		1.84%6.18%11.25%12.38%-2.90%5.58%4.17%

Доходность по периодам

С начала года, DJUL показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у APRW с доходностью 1.84%.

DJUL

1 день
0.53%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.39%
1 год
14.66%
3 года*
13.26%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

APRW

1 день
0.35%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.84%
6 месяцев
3.66%
1 год
10.51%
3 года*
9.52%
5 лет*
6.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Часто сравнивают с DJUL:
DJUL с PJULDJUL с HOCTDJUL с FSEPDJUL с FFEBDJUL с DMARDJUL с BUFQDJUL с FDND
Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с DECWAPRW с ISWNAPRW с AAPRAPRW с PBAPAPRW с BUFGAPRW с AMDY

Сравнение комиссий DJUL и APRW

DJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRW в 0.74%.

DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Доходность на риск

DJUL vs. APRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJUL
Ранг доходности на риск DJUL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJUL c APRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJULAPRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.52

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.26

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.53

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.89

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.86

13.00

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJUL vs. APRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJUL на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRW равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJUL и APRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJULAPRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.52

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.99

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.05

-0.06

Корреляция

Корреляция между DJUL и APRW составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJUL и APRW

Ни DJUL, ни APRW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%

Просадки

Сравнение просадок DJUL и APRW

Максимальная просадка DJUL за все время составила -12.54%, что больше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUL и APRW.

Загрузка...

Показатели просадок

DJULAPRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.54%

-9.61%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-5.62%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-9.61%

-2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

0.00%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-1.15%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

0.82%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DJUL и APRW

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что DJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJULAPRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

0.77%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

1.63%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

6.92%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.35%

6.73%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.02%

6.47%

+1.55%