PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJUL с APRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJUL с APRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT).

DJUL и APRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJUL - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect July Series Index. Фонд был запущен 16 июл. 2020 г.. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DJUL и APRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJUL и APRT

2026 (YTD)202520242023202220212020
DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July		-1.22%13.31%15.02%18.08%-8.28%6.18%4.51%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		2.52%7.99%15.15%22.13%-6.41%11.89%6.04%

Доходность по периодам

С начала года, DJUL показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 2.52%.

DJUL

1 день
0.53%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.39%
1 год
14.66%
3 года*
13.26%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

APRT

1 день
0.44%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.52%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.93%
3 года*
13.06%
5 лет*
9.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Часто сравнивают с DJUL:
DJUL с PJULDJUL с HOCTDJUL с FSEPDJUL с FFEBDJUL с DMARDJUL с BUFQDJUL с FDND
Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с NVBTAPRT с OCTTAPRT с MAYTAPRT с SIXOAPRT с XTR

Сравнение комиссий DJUL и APRT

DJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRT в 0.74%.

DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Доходность на риск

DJUL vs. APRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJUL
Ранг доходности на риск DJUL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJUL c APRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJULAPRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.37

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.08

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.74

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.86

11.46

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJUL vs. APRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJUL на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRT равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJUL и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJULAPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.37

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.92

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.00

-0.01

Корреляция

Корреляция между DJUL и APRT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJUL и APRT

Ни DJUL, ни APRT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%

Просадки

Сравнение просадок DJUL и APRT

Максимальная просадка DJUL за все время составила -12.54%, что меньше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUL и APRT.

Загрузка...

Показатели просадок

DJULAPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.54%

-14.98%

+2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-8.70%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-14.98%

+2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

0.00%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-2.11%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.32%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DJUL и APRT

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) имеют волатильность 2.91% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJULAPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.03%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

3.83%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

10.97%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.35%

10.82%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.02%

10.40%

-2.38%