PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJUL с AJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJUL с AJAN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN).

DJUL и AJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJUL - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect July Series Index. Фонд был запущен 16 июл. 2020 г.. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DJUL и AJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJUL и AJAN

2026 (YTD)20252024
DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July		-1.08%13.31%15.43%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.56%6.12%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, DJUL показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у AJAN с доходностью -0.56%.

DJUL

1 день
0.14%
1 месяц
-1.24%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.62%
1 год
14.14%
3 года*
13.20%
5 лет*
7.82%
10 лет*
—

AJAN

1 день
0.07%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.60%
1 год
5.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Часто сравнивают с DJUL:
DJUL с PJULDJUL с HOCTDJUL с FSEPDJUL с FFEBDJUL с DMARDJUL с BUFQDJUL с FDND
Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPY

Сравнение комиссий DJUL и AJAN

DJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AJAN в 0.79%.

DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Доходность на риск

DJUL vs. AJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJUL
Ранг доходности на риск DJUL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJUL c AJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJULAJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.17

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.76

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.57

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.76

8.30

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJUL vs. AJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJUL на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AJAN равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJUL и AJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJULAJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.17

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.54

-0.54

Корреляция

Корреляция между DJUL и AJAN составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJUL и AJAN

Ни DJUL, ни AJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DJUL и AJAN

Максимальная просадка DJUL за все время составила -12.54%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUL и AJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

DJULAJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.54%

-4.11%

-8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.25%

-2.24%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-1.39%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-0.30%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

0.63%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DJUL и AJAN

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что DJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJULAJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

1.38%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

1.72%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

4.42%

+5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.35%

3.85%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.02%

3.85%

+4.17%