Сравнение DJTU с BNO
DJTU (T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - DJTU is a Leveraged Equities fund tracking the Trump Media & Technology Group Corp. (DJT), while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past year, DJTU returned -92.27% vs 88.71% for BNO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. DJTU charges 1.05%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности DJTU и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJTU показывает доходность -66.41%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%.
DJTU
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- -11.41%
- С начала года
- -66.41%
- 6 месяцев
- -63.54%
- 1 год
- -92.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -9.80%
- С начала года
- 85.31%
- 6 месяцев
- 79.66%
- 1 год
- 88.71%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 23.48%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение доходности по годам DJTU и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | -66.41% | -82.88% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 85.31% | -3.44% |
Correlation
The correlation between DJTU and BNO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г. | -0.04 |
The correlation between DJTU and BNO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJTU vs. BNO — Ранг доходности на риск
DJTU
BNO
Сравнение DJTU c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJTU | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.36 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 4.99 | -5.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 9.39 | -10.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJTU | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 2.15 | -2.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.14 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок DJTU и BNO
Максимальная просадка DJTU за все время составила -95.98%, что больше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJTU и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJTU | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.98% | -87.06% | -8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.12% | -17.87% | -75.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.13% | -12.72% | -82.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.50% | -40.16% | -27.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.42% | 9.48% | +60.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJTU и BNO
T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) имеет более высокую волатильность в 26.75% по сравнению с United States Brent Oil Fund LP (BNO) с волатильностью 14.12%. Это указывает на то, что DJTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJTU | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.75% | 14.12% | +12.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.96% | 36.21% | +67.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.84% | 41.56% | +91.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.70% | 35.40% | +105.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.70% | 36.69% | +104.01% |
Сравнение комиссий DJTU и BNO
DJTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJTU и BNO
Ни DJTU, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DJTU and BNO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DJTU has higher volatility (26.75%) compared to BNO (14.12%). In terms of maximum drawdown, DJTU dropped -95.98% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 88.71% vs -92.27% for DJTU. On fees, BNO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BNO has been the lower-risk option at 14.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 88.71% return vs -92.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.05% for DJTU.
DJTU and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DJTU is categorized as Leveraged Equities, while BNO is Oil & Gas. DJTU tracks Trump Media & Technology Group Corp. (DJT), while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: T-Rex and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.05% for DJTU and 0.90% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJTU и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор