PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJTU с ASMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJTU с ASMG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DJTU (T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF) and ASMG (Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. DJTU is passively managed, while ASMG is actively managed. Over the past year, DJTU returned -92.27% vs 327.03% for ASMG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. DJTU charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for ASMG.

Доходность

Сравнение доходности DJTU и ASMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJTU показывает доходность -66.41%, что значительно ниже, чем у ASMG с доходностью 135.99%.

DJTU

1 день
3.53%
1 месяц
-11.41%
С начала года
-66.41%
6 месяцев
-63.54%
1 год
-92.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASMG

1 день
3.70%
1 месяц
43.96%
С начала года
135.99%
6 месяцев
116.32%
1 год
327.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJTU и ASMG

2026 (YTD)2025
DJTU
T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF		-66.41%-82.88%
ASMG
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF		135.99%82.93%

Correlation

The correlation between DJTU and ASMG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF

Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF

Часто сравнивают с DJTU:
DJTU с TTDUDJTU с SBUDJTU с AAPXDJTU с CRCDDJTU с XTAPDJTU с INTWDJTU с BTCZ
Часто сравнивают с ASMG:
ASMG с ASMLASMG с ARMGASMG с NBIGASMG с PLTGASMG с CRMGASMG с URAAASMG с XYZG

Доходность на риск

DJTU vs. ASMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJTU
Ранг доходности на риск DJTU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJTU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJTU: 22
Ранг коэф-та Мартина
ASMG
Ранг доходности на риск ASMG: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMG: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJTU c ASMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJTUASMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
4.06

-4.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.13
3.54

-5.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.43

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

9.53

-10.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

23.75

-25.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJTU vs. ASMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJTU на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа ASMG равного 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJTU и ASMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJTUASMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

4.06

-4.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

1.97

-2.61

Просадки

Сравнение просадок DJTU и ASMG

Максимальная просадка DJTU за все время составила -95.98%, что больше максимальной просадки ASMG в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJTU и ASMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJTUASMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.98%

-43.95%

-52.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.12%

-34.56%

-58.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.13%

0.00%

-95.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.50%

-13.24%

-54.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

70.42%

13.85%

+56.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DJTU и ASMG

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) составляет 26.75%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) волатильность равна 28.61%. Это указывает на то, что DJTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJTUASMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.75%

28.61%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

103.96%

64.25%

+39.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

132.84%

81.20%

+51.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

140.70%

84.41%

+56.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

140.70%

84.41%

+56.29%

Сравнение комиссий DJTU и ASMG

DJTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии ASMG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJTU и ASMG

DJTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASMG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%.

ПозицияTTM2025
ASMG
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF		4.75%11.20%
DJTU
T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DJTU and ASMG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASMG has higher volatility (28.61%) compared to DJTU (26.75%). In terms of maximum drawdown, DJTU dropped -95.98% vs ASMG's -43.95%.

On 1-year performance, ASMG leads with 327.03% vs -92.27% for DJTU. On fees, ASMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DJTU has been the lower-risk option at 26.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ASMG has performed better with a 327.03% return vs -92.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for DJTU.

ASMG has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 0.00% for DJTU.

They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.05% for DJTU and 0.75% for ASMG.

ASMG currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJTU и ASMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор