Сравнение DJP с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
DJP и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJP - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 6 июн. 2006 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DJP или VOOG.
Доходность
Сравнение доходности DJP и VOOG
Доходность по периодам
С начала года, DJP показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 33.18%. За последние 10 лет акции DJP уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: -0.57% против 14.88% соответственно.
DJP
5.33%
-0.81%
-4.19%
1.52%
7.70%
-0.57%
VOOG
33.18%
1.66%
14.97%
37.87%
17.54%
14.88%
Основные характеристики
| DJP | VOOG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.06 | 2.24 |
| Коэф-т Сортино | 0.18 | 2.91 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 0.01 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 0.13 | 11.87 |
| Индекс Язвы | 6.19% | 3.22% |
| Дневная вол-ть | 13.91% | 17.05% |
| Макс. просадка | -78.35% | -32.73% |
| Текущая просадка | -56.23% | -1.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJP и VOOG
DJP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.
Корреляция
Корреляция между DJP и VOOG составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DJP c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJP и VOOG
DJP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.60% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок DJP и VOOG
Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DJP и VOOG
Текущая волатильность для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) составляет 4.70%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что DJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.