PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DJP с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DJP и VOOG составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности DJP и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-22.33%
774.07%
DJP
VOOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DJP:

0.27

VOOG:

2.24

Коэф-т Сортино

DJP:

0.48

VOOG:

2.88

Коэф-т Омега

DJP:

1.05

VOOG:

1.41

Коэф-т Кальмара

DJP:

0.06

VOOG:

3.05

Коэф-т Мартина

DJP:

0.59

VOOG:

12.09

Индекс Язвы

DJP:

6.19%

VOOG:

3.24%

Дневная вол-ть

DJP:

13.51%

VOOG:

17.50%

Макс. просадка

DJP:

-78.35%

VOOG:

-32.73%

Текущая просадка

DJP:

-56.86%

VOOG:

-2.43%

Доходность по периодам

С начала года, DJP показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 37.61%. За последние 10 лет акции DJP уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 0.22% против 15.20% соответственно.


DJP

С начала года

3.82%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-2.35%

1 год

3.21%

5 лет

6.83%

10 лет

0.22%

VOOG

С начала года

37.61%

1 месяц

3.33%

6 месяцев

11.61%

1 год

37.72%

5 лет

17.40%

10 лет

15.20%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DJP и VOOG

DJP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.


DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN
График комиссии DJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DJP c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DJP, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.272.24
Коэффициент Сортино DJP, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.482.88
Коэффициент Омега DJP, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.051.41
Коэффициент Кальмара DJP, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.083.05
Коэффициент Мартина DJP, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.5912.09
DJP
VOOG

Показатель коэффициента Шарпа DJP на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJP и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.27
2.24
DJP
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJP и VOOG

DJP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.34%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%

Просадки

Сравнение просадок DJP и VOOG

Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-40.59%
-2.43%
DJP
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности DJP и VOOG

Текущая волатильность для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) составляет 3.30%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что DJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.30%
4.77%
DJP
VOOG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab