PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJP с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJP с VOOG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - DJP is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DJP returned 6.22%/yr vs 18.19%/yr for VOOG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. DJP charges 0.70%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности DJP и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJP показывает доходность 16.94%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью 8.54%. За последние 10 лет акции DJP уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 6.22% против 18.19% соответственно.

DJP

1 день
1.90%
1 месяц
-10.10%
С начала года
16.94%
6 месяцев
14.83%
1 год
29.01%
3 года*
12.44%
5 лет*
10.60%
10 лет*
6.22%

VOOG

1 день
0.14%
1 месяц
-3.39%
С начала года
8.54%
6 месяцев
7.00%
1 год
24.57%
3 года*
25.76%
5 лет*
14.02%
10 лет*
18.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJP и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN		16.94%17.20%5.59%-9.85%17.46%31.05%-4.12%7.63%-13.07%0.74%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		8.54%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%

Correlation

The correlation between DJP and VOOG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.25

The correlation between DJP and VOOG shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с DJP:
DJP с DBCDJP с PDBCDJP с IEFDJP с SPYDJP с HYDWDJP с HGERDJP с COMT
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с VGTVOOG с QQQVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

DJP vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJP
Ранг доходности на риск DJP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJP c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DJPVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.46

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.01

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

1.80

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.30

7.07

+0.23

DJP vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJP на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJP и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DJP и VOOG

Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJPVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.35%

-32.73%

-45.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.42%

-13.71%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.42%

-22.18%

+5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.98%

-32.73%

+3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.36%

-32.73%

-5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.86%

-5.63%

-34.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.81%

-4.96%

-45.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.48%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DJP и VOOG

Текущая волатильность для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) составляет 5.12%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что DJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJPVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

7.10%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.07%

13.79%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

16.94%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

21.38%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

20.80%

-3.72%

Сравнение комиссий DJP и VOOG

DJP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJP и VOOG

DJP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.57%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

DJP and VOOG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOOG has higher volatility (7.10%) compared to DJP (5.12%). In terms of maximum drawdown, DJP dropped -78.35% vs VOOG's -32.73%.

On 10-year performance, VOOG leads with 18.19% vs 6.22% for DJP. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DJP has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOOG has performed better with a 18.19% return vs 6.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.70% for DJP.

VOOG has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for DJP.

DJP is categorized as Commodities, while VOOG is S&P 500. DJP tracks Bloomberg Commodity Index, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: Barclays Capital and Vanguard. Their fees differ too: 0.70% for DJP and 0.07% for VOOG.

DJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJP и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор