Сравнение DJP с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
DJP и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJP - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 6 июн. 2006 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DJP и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DJP и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 26.62% | 17.20% | 5.59% | -9.85% | 17.46% | 31.05% | -4.12% | 7.63% | -13.07% | 0.74% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DJP показывает доходность 26.62%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции DJP уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 8.41% против 15.86% соответственно.
DJP
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 9.10%
- С начала года
- 26.62%
- 6 месяцев
- 33.73%
- 1 год
- 34.63%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 8.41%
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJP и VOOG
DJP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
DJP vs. VOOG — Ранг доходности на риск
DJP
VOOG
Сравнение DJP c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJP | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.05 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.62 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 1.76 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 6.81 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJP | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.05 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.59 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.77 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.84 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между DJP и VOOG составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJP и VOOG
DJP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок DJP и VOOG
Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DJP | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.35% | -32.73% | -45.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -13.71% | +3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.98% | -32.73% | +3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.36% | -32.73% | -5.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.88% | -9.07% | -25.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.02% | -5.01% | -46.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.54% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJP и VOOG
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что DJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DJP | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 7.28% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.27% | 12.68% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 22.28% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 21.16% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 20.65% | -3.65% |