PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJP с PIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJP с PIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds. DJP is passively managed, while PIT is actively managed. Over the past 3 years, DJP returned 17.42%/yr vs 23.65%/yr for PIT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DJP charges 0.70%/yr vs 0.55%/yr for PIT.

Доходность

Сравнение доходности DJP и PIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJP показывает доходность 29.06%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 39.26%.

DJP

1 день
-1.20%
1 месяц
-3.96%
С начала года
29.06%
6 месяцев
27.44%
1 год
42.60%
3 года*
17.42%
5 лет*
12.19%
10 лет*
7.09%

PIT

1 день
-1.49%
1 месяц
-3.87%
С начала года
39.26%
6 месяцев
40.29%
1 год
60.66%
3 года*
23.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJP и PIT

2026 (YTD)2025202420232022
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN		29.06%17.20%5.59%-9.85%1.29%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		39.26%21.63%6.77%-4.54%2.74%

Correlation

The correlation between DJP and PIT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г.

0.88

The correlation between DJP and PIT has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN

VanEck Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с DJP:
DJP с DBCDJP с PDBCDJP с IEFDJP с SPYDJP с HYDWDJP с HGERDJP с COMT
Часто сравнивают с PIT:
PIT с DBCPIT с WTIC.DEPIT с ITBPIT с TLTPIT с PDBCPIT с SDCIPIT с FTIHX

Доходность на риск

DJP vs. PIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJP
Ранг доходности на риск DJP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJP: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PIT
Ранг доходности на риск PIT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJP c PIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJPPITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.85

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.42

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.50

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.97

6.58

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.64

22.21

-9.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJP vs. PIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJP на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIT равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJP и PIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJPPITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.85

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

1.04

-1.04

Просадки

Сравнение просадок DJP и PIT

Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки PIT в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и PIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJPPITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.35%

-12.27%

-66.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-9.27%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-12.27%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.63%

-5.98%

-27.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.86%

-3.99%

-46.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.74%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DJP и PIT

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) имеют волатильность 5.94% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJPPITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

6.23%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.68%

19.07%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

21.37%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

17.48%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

17.48%

-0.41%

Сравнение комиссий DJP и PIT

DJP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJP и PIT

DJP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%.

ПозицияTTM202520242023
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		6.40%8.92%3.59%6.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DJP and PIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PIT has higher volatility (6.23%) compared to DJP (5.94%). In terms of maximum drawdown, DJP dropped -78.35% vs PIT's -12.27%.

On 3-year performance, PIT leads with 23.65% vs 17.42% for DJP. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, DJP has been the lower-risk option at 5.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PIT has performed better with a 23.65% return vs 17.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.70% for DJP.

PIT has the higher dividend yield at 6.40%, compared with 0.00% for DJP.

They also come from different issuers: Barclays Capital and VanEck. Their fees differ too: 0.70% for DJP and 0.55% for PIT.

PIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJP и PIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор