PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DJP с DCMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DJP и DCMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJP показывает доходность 29.06%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 32.24%.


DJP

1 день
-1.20%
1 месяц
-3.96%
С начала года
29.06%
6 месяцев
27.44%
1 год
42.60%
3 года*
17.42%
5 лет*
12.19%
10 лет*
7.09%

DCMT

1 день
-1.67%
1 месяц
-3.79%
С начала года
32.24%
6 месяцев
30.67%
1 год
39.57%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJP и DCMT


2026 (YTD)20252024
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN
29.06%17.20%6.51%
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF
32.24%6.04%4.96%

Correlation

The correlation between DJP and DCMT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.87

The correlation between DJP and DCMT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN

DoubleLine Commodity Strategy ETF

Доходность на риск

DJP vs. DCMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DJP
Ранг доходности на риск DJP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJP: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJP: 6969
Ранг коэф-та Мартина

DCMT
Ранг доходности на риск DCMT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJP c DCMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DJPDCMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.97

6.41

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.64

15.18

-2.54

DJP vs. DCMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJP на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DCMT равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJP и DCMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DJPDCMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.17

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

1.15

-1.15

Просадки

Сравнение просадок DJP и DCMT

Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки DCMT в -11.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и DCMT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DJPDCMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.35%

-11.95%

-66.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-6.21%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.63%

-5.08%

-28.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.86%

-3.14%

-47.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.61%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DJP и DCMT

Текущая волатильность для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) составляет 5.94%, в то время как у DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что DJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DJPDCMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

6.86%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.68%

15.96%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

18.36%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

15.79%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

15.79%

+1.28%

Сравнение комиссий DJP и DCMT

DJP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DCMT в 0.66%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DJP и DCMT

DJP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.


ПозицияTTM20252024
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF
2.78%3.67%1.59%
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DJP and DCMT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DCMT has higher volatility (6.86%) compared to DJP (5.94%). In terms of maximum drawdown, DJP dropped -78.35% vs DCMT's -11.95%.

On 1-year performance, DJP leads with 42.60% vs 39.57% for DCMT. On fees, DCMT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, DJP has been the lower-risk option at 5.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DJP has performed better with a 42.60% return vs 39.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DCMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.70% for DJP.

DCMT has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.00% for DJP.

They also come from different issuers: Barclays Capital and DoubleLine. Their fees differ too: 0.70% for DJP and 0.66% for DCMT.

DJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJP и DCMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор