Сравнение DJP с CRSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX).
DJP - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 6 июн. 2006 г.. CRSOX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 29 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DJP и CRSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DJP и CRSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 26.62% | 17.20% | 5.59% | -9.85% | 17.46% | 31.05% | -4.12% | 7.63% | -13.07% | 0.74% |
CRSOX Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund | 22.33% | 15.66% | 5.21% | -8.88% | 16.40% | 28.99% | -1.12% | 6.99% | -11.65% | 1.75% |
Доходность по периодам
С начала года, DJP показывает доходность 26.62%, что значительно выше, чем у CRSOX с доходностью 22.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DJP имеют среднегодовую доходность 8.41%, а акции CRSOX немного отстают с 8.14%.
DJP
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 9.10%
- С начала года
- 26.62%
- 6 месяцев
- 33.73%
- 1 год
- 34.63%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 8.41%
CRSOX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 8.23%
- С начала года
- 22.33%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- 29.33%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJP и CRSOX
DJP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CRSOX в 0.81%.
Доходность на риск
DJP vs. CRSOX — Ранг доходности на риск
DJP
CRSOX
Сравнение DJP c CRSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJP | CRSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 2.32 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 3.32 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 9.08 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJP | CRSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.86 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.57 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.07 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между DJP и CRSOX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJP и CRSOX
DJP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRSOX Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund | 6.54% | 4.78% | 3.39% | 3.38% | 16.50% | 39.76% | 0.14% | 1.20% | 1.12% | 2.75% |
Просадки
Сравнение просадок DJP и CRSOX
Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки CRSOX в -74.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и CRSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DJP | CRSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.35% | -74.26% | -4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -9.14% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.98% | -25.50% | -3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.36% | -31.89% | -6.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.88% | -31.08% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.02% | -45.28% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.33% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJP и CRSOX
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что DJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DJP | CRSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 6.90% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.27% | 13.27% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 16.51% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 15.92% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 14.28% | +2.72% |