PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJP с CRSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJP с CRSOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) and CRSOX (Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund) are both Commodities funds. Over the past 10 years, DJP returned 7.09%/yr vs 7.38%/yr for CRSOX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. DJP charges 0.70%/yr vs 0.81%/yr for CRSOX.

Доходность

Сравнение доходности DJP и CRSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJP показывает доходность 29.06%, что значительно выше, чем у CRSOX с доходностью 27.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DJP имеют среднегодовую доходность 7.09%, а акции CRSOX немного впереди с 7.38%.

DJP

1 день
-1.20%
1 месяц
-3.96%
С начала года
29.06%
6 месяцев
27.44%
1 год
42.60%
3 года*
17.42%
5 лет*
12.19%
10 лет*
7.09%

CRSOX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.14%
С начала года
27.02%
6 месяцев
26.06%
1 год
38.81%
3 года*
16.16%
5 лет*
11.74%
10 лет*
7.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJP и CRSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN		29.06%17.20%5.59%-9.85%17.46%31.05%-4.12%7.63%-13.07%0.74%
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund		27.02%15.66%5.21%-8.88%16.40%28.99%-1.12%6.99%-11.65%1.75%

Correlation

The correlation between DJP and CRSOX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2006 г.

0.95

The correlation between DJP and CRSOX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN

Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund

Часто сравнивают с DJP:
DJP с DBCDJP с PDBCDJP с IEFDJP с SPYDJP с HYDWDJP с HGERDJP с COMT
Часто сравнивают с CRSOX:
CRSOX с AQMIXCRSOX с CSAIXCRSOX с PCRIXCRSOX с CIKCRSOX с ATMPCRSOX с PCLIXCRSOX с CCRSX

Доходность на риск

DJP vs. CRSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJP
Ранг доходности на риск DJP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJP: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CRSOX
Ранг доходности на риск CRSOX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSOX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSOX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSOX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSOX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSOX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJP c CRSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJPCRSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.42

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.03

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.97

5.24

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.64

14.21

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJP vs. CRSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJP на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRSOX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJP и CRSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJPCRSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.42

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.74

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.52

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.08

-0.08

Просадки

Сравнение просадок DJP и CRSOX

Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки CRSOX в -74.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и CRSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJPCRSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.35%

-74.26%

-4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-7.49%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-11.43%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.98%

-25.50%

-3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.36%

-31.89%

-6.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.63%

-28.44%

-5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.86%

-45.14%

-5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.76%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DJP и CRSOX

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что DJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJPCRSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

5.08%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.68%

14.12%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

16.21%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

16.06%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

14.32%

+2.75%

Сравнение комиссий DJP и CRSOX

DJP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CRSOX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJP и CRSOX

DJP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund		6.30%4.78%3.39%3.38%16.50%39.76%0.14%1.20%1.12%2.75%
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DJP and CRSOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DJP has higher volatility (5.94%) compared to CRSOX (5.08%). In terms of maximum drawdown, DJP dropped -78.35% vs CRSOX's -74.26%.

CRSOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJP и CRSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор