PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJP с BDRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJP с BDRY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both Commodities funds - DJP tracks the Bloomberg Commodity Index while BDRY tracks the Breakwave Dry Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DJP returned 12.19%/yr vs -11.64%/yr for BDRY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. DJP charges 0.70%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.

Доходность

Сравнение доходности DJP и BDRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJP показывает доходность 29.06%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 44.36%.

DJP

1 день
-1.20%
1 месяц
-3.96%
С начала года
29.06%
6 месяцев
27.44%
1 год
42.60%
3 года*
17.42%
5 лет*
12.19%
10 лет*
7.09%

BDRY

1 день
0.32%
1 месяц
3.94%
С начала года
44.36%
6 месяцев
36.57%
1 год
133.58%
3 года*
24.57%
5 лет*
-11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJP и BDRY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN		29.06%17.20%5.59%-9.85%17.46%31.05%-4.12%7.63%-12.24%
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		44.36%44.24%-47.40%25.79%-68.84%282.99%-50.16%-15.92%-27.98%

Correlation

The correlation between DJP and BDRY is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF

Часто сравнивают с DJP:
DJP с DBCDJP с PDBCDJP с IEFDJP с SPYDJP с HYDWDJP с HGERDJP с COMT
Часто сравнивают с BDRY:
BDRY с BOATBDRY с SAFEBDRY с BWETBDRY с SEABDRY с SPYBDRY с ZIMBDRY с NVDA

Доходность на риск

DJP vs. BDRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJP
Ранг доходности на риск DJP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJP: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BDRY
Ранг доходности на риск BDRY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDRY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDRY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDRY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDRY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDRY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJP c BDRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJPBDRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
3.19

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.43

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.97

6.22

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.64

18.11

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJP vs. BDRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJP на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDRY равному 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJP и BDRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJPBDRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

3.19

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

-0.19

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.13

+0.13

Просадки

Сравнение просадок DJP и BDRY

Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и BDRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJPBDRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.35%

-89.16%

+10.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-21.60%

+12.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-69.71%

+56.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.98%

-89.16%

+60.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.63%

-69.50%

+35.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.86%

-58.39%

+7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

7.41%

-4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DJP и BDRY

Текущая волатильность для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) составляет 5.94%, в то время как у Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что DJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJPBDRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

10.84%

-4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.68%

29.99%

-13.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

42.26%

-23.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

60.69%

-41.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

62.56%

-45.49%

Сравнение комиссий DJP и BDRY

DJP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJP и BDRY

Ни DJP, ни BDRY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DJP and BDRY have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDRY has higher volatility (10.84%) compared to DJP (5.94%). In terms of maximum drawdown, DJP dropped -78.35% vs BDRY's -89.16%.

On 5-year performance, DJP leads with 12.19% vs -11.64% for BDRY. On fees, DJP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, DJP has been the lower-risk option at 5.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DJP has performed better with a 12.19% return vs -11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.

DJP and BDRY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DJP tracks Bloomberg Commodity Index, while BDRY tracks Breakwave Dry Freight Futures Index. They also come from different issuers: Barclays Capital and ETFMG. Their fees differ too: 0.70% for DJP and 3.76% for BDRY.

BDRY currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJP и BDRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор