PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJIA с HTHT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJIA с HTHT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Huazhu Group Limited (HTHT).

DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DJIA и HTHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Huazhu Group Limited (HTHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJIA и HTHT

2026 (YTD)2025202420232022
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		-1.83%9.11%14.52%9.15%-2.80%
HTHT
Huazhu Group Limited		9.67%50.26%0.96%-19.00%1.75%

Доходность по периодам

С начала года, DJIA показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у HTHT с доходностью 9.67%.

DJIA

1 день
0.38%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
3.58%
1 год
6.73%
3 года*
9.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

HTHT

1 день
2.60%
1 месяц
-5.86%
С начала года
9.67%
6 месяцев
31.36%
1 год
46.71%
3 года*
5.29%
5 лет*
0.27%
10 лет*
20.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call ETF

Huazhu Group Limited

Часто сравнивают с DJIA:
DJIA с SCHDDJIA с VOODJIA с JEPIDJIA с VTVDJIA с FCNTXDJIA с SPYDJIA с CAIBX
Часто сравнивают с HTHT:
HTHT с ^GSPCHTHT с MLKNHTHT с JOYYHTHT с MASKXHTHT с QQQHTHT с IWV

Доходность на риск

DJIA vs. HTHT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HTHT
Ранг доходности на риск HTHT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTHT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTHT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTHT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTHT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTHT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJIA c HTHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Huazhu Group Limited (HTHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJIAHTHTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.46

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

2.15

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

2.39

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.05

6.53

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJIA vs. HTHT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJIA на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа HTHT равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJIA и HTHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJIAHTHTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.46

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.41

+0.18

Корреляция

Корреляция между DJIA и HTHT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJIA и HTHT

Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что больше доходности HTHT в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		11.42%10.60%11.44%7.16%9.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTHT
Huazhu Group Limited		3.45%3.78%1.91%2.78%0.50%0.00%0.71%0.00%1.12%0.43%0.00%2.18%

Просадки

Сравнение просадок DJIA и HTHT

Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки HTHT в -64.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и HTHT.

Загрузка...

Показатели просадок

DJIAHTHTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-64.02%

+47.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-19.68%

+10.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-7.96%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-25.96%

+22.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

7.21%

-4.96%

Волатильность

Сравнение волатильности DJIA и HTHT

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) составляет 4.12%, в то время как у Huazhu Group Limited (HTHT) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что DJIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJIAHTHTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

9.05%

-4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

20.89%

-14.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

32.12%

-19.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.32%

50.12%

-38.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.32%

48.92%

-37.60%