PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DJIA с GFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DJIA и GFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJIA и GFFFX


2026 (YTD)2025202420232022
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF
-1.83%9.11%14.52%9.15%-2.80%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America
-8.03%19.96%28.28%37.51%-18.14%

Доходность по периодам

С начала года, DJIA показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у GFFFX с доходностью -8.03%.


DJIA

1 день
0.38%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
3.58%
1 год
6.73%
3 года*
9.17%
5 лет*
10 лет*

GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Dow 30 Covered Call ETF

American Funds The Growth Fund of America

Сравнение комиссий DJIA и GFFFX

DJIA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GFFFX в 0.40%.


Доходность на риск

DJIA vs. GFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 3333
Ранг коэф-та Мартина

GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJIA c GFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DJIAGFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.85

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.36

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.28

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.05

4.85

-1.80

DJIA vs. GFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJIA на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа GFFFX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJIA и GFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DJIAGFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.85

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.75

-0.16

Корреляция

Корреляция между DJIA и GFFFX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DJIA и GFFFX

Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что меньше доходности GFFFX в 11.90%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF
11.42%10.60%11.44%7.16%9.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America
11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%

Просадки

Сравнение просадок DJIA и GFFFX

Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и GFFFX.


Загрузка...

Показатели просадок


DJIAGFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-36.26%

+19.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-13.74%

+4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-10.67%

+5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-5.60%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

3.62%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DJIA и GFFFX

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) составляет 4.12%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что DJIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DJIAGFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

6.76%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

12.14%

-6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

21.02%

-7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.32%

20.23%

-8.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.32%

19.64%

-8.32%