PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJD с LSVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJD с LSVD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) and LSVD (LSV Disciplined Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DJD is passively managed, while LSVD is actively managed. Over the past year, DJD returned 24.65% vs 37.36% for LSVD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJD charges 0.07%/yr vs 0.40%/yr for LSVD.

Доходность

Сравнение доходности DJD и LSVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJD показывает доходность 11.47%, что значительно ниже, чем у LSVD с доходностью 14.66%.

DJD

1 день
0.80%
1 месяц
0.80%
С начала года
11.47%
6 месяцев
11.61%
1 год
24.65%
3 года*
17.77%
5 лет*
10.97%
10 лет*
12.66%

LSVD

1 день
-0.92%
1 месяц
-0.36%
С начала года
14.66%
6 месяцев
13.72%
1 год
37.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJD и LSVD

2026 (YTD)20252024
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		11.47%15.83%-1.88%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		14.66%22.29%-2.62%

Correlation

The correlation between DJD and LSVD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

0.60

The correlation between DJD and LSVD has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DJD и LSVD

Секторы
DJD
LSVD

Здравоохранение

20.1%
11.2%

Финансовые услуги

15.6%
11.5%

Технологии

14.4%
38.9%

Коммуникационные услуги

11.6%
14.3%

Потребительский циклический сектор

11.3%
11.6%

Потребительский защитный сектор

10.5%
2.8%

Промышленность

8.8%
4.4%

Энергетика

6.1%
1.7%

Сырьевые материалы

1.6%
1.5%

Недвижимость

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

0.8%

Здравоохранение

DJD
20.1%
LSVD
11.2%

Финансовые услуги

DJD
15.6%
LSVD
11.5%

Технологии

DJD
14.4%
LSVD
38.9%

Коммуникационные услуги

DJD
11.6%
LSVD
14.3%

Потребительский циклический сектор

DJD
11.3%
LSVD
11.6%

Потребительский защитный сектор

DJD
10.5%
LSVD
2.8%

Промышленность

DJD
8.8%
LSVD
4.4%

Энергетика

DJD
6.1%
LSVD
1.7%

Сырьевые материалы

DJD
1.6%
LSVD
1.5%

Недвижимость

DJD

-

LSVD
1.2%

Коммунальные услуги

DJD

-

LSVD
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

LSV Disciplined Value ETF

Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV
Часто сравнивают с LSVD:
LSVD с OAKMLSVD с AVLVLSVD с FLCVLSVD с EQINLSVD с DFUVLSVD с DFVXLSVD с PY

Доходность на риск

DJD vs. LSVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
LSVD
Ранг доходности на риск LSVD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJD c LSVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DJDLSVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.84

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.83

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.50

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

4.65

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.91

20.34

-7.42

DJD vs. LSVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJD на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSVD равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJD и LSVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DJD и LSVD

Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки LSVD в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и LSVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJDLSVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-19.30%

-15.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-8.07%

+2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-3.22%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-2.49%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.84%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DJD и LSVD

Текущая волатильность для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) составляет 2.84%, в то время как у LSV Disciplined Value ETF (LSVD) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что DJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJDLSVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

4.77%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

10.27%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.27%

13.23%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

17.64%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

17.64%

-1.03%

Сравнение комиссий DJD и LSVD

DJD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии LSVD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJD и LSVD

Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности LSVD в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.49%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		0.28%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DJD and LSVD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSVD has higher volatility (4.77%) compared to DJD (2.84%). In terms of maximum drawdown, DJD dropped -34.66% vs LSVD's -19.30%.

On 1-year performance, LSVD leads with 37.36% vs 24.65% for DJD. On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DJD has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSVD has performed better with a 37.36% return vs 24.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for LSVD.

DJD has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.28% for LSVD.

They also come from different issuers: Invesco and LSV. Their fees differ too: 0.07% for DJD and 0.40% for LSVD.

LSVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJD и LSVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор