Сравнение DJD с KWIN
DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) and KWIN (KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds - DJD tracks the Dow Jones Industrial Average Yield Weighted Index while KWIN tracks the Wahed Alternative Income Index. Both are passively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. DJD charges 0.07%/yr vs 0.51%/yr for KWIN.
Доходность
Сравнение доходности DJD и KWIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJD показывает доходность 13.31%, что значительно выше, чем у KWIN с доходностью 1.66%.
DJD
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 10.38%
- С начала года
- 13.31%
- 1 год
- 23.22%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 12.11%
KWIN
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJD и KWIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 13.31% | 4.74% |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 1.66% | 0.61% |
Correlation
The correlation between DJD and KWIN is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJD vs. KWIN — Ранг доходности на риск
DJD
KWIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DJD c KWIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DJD | KWIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.17 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DJD и KWIN
Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки KWIN в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и KWIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJD | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.66% | -1.58% | -33.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -1.37% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -0.27% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DJD и KWIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJD | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.41% | 4.14% | +6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.36% | 4.14% | +9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 4.14% | +12.43% |
Сравнение комиссий DJD и KWIN
DJD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии KWIN в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJD и KWIN
Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, тогда как KWIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 2.45% | 2.62% | 3.00% | 3.49% | 3.16% | 2.82% | 3.47% | 2.80% | 2.66% | 2.75% | 2.46% | 0.08% |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DJD and KWIN have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.51% for KWIN.
DJD has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.00% for KWIN.
DJD tracks Dow Jones Industrial Average Yield Weighted Index, while KWIN tracks Wahed Alternative Income Index. They also come from different issuers: Invesco and KraneShares. Their fees differ too: 0.07% for DJD and 0.51% for KWIN.
Подберите оптимальное распределение для DJD и KWIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор