PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJD с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJD с IUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Invesco - DJD tracks the Dow Jones Industrial Average Yield Weight while IUS tracks the Invesco Strategic US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DJD returned 10.23%/yr vs 13.72%/yr for IUS. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJD charges 0.07%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности DJD и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJD показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 16.26%.

DJD

1 день
0.67%
1 месяц
4.78%
С начала года
11.06%
6 месяцев
10.78%
1 год
24.75%
3 года*
18.13%
5 лет*
10.23%
10 лет*
12.42%

IUS

1 день
0.47%
1 месяц
4.37%
С начала года
16.26%
6 месяцев
16.49%
1 год
34.28%
3 года*
21.21%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJD и IUS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		11.06%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%22.00%-5.86%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		16.26%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%15.09%29.34%-12.49%

Correlation

The correlation between DJD and IUS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.80

The correlation between DJD and IUS shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DJD и IUS

Секторы
DJD
IUS

Здравоохранение

19.9%
12.8%

Финансовые услуги

14.7%
6.8%

Технологии

13.3%
22.4%

Коммуникационные услуги

12.5%
14.7%

Потребительский циклический сектор

11.7%
10.7%

Потребительский защитный сектор

10.8%
7.4%

Промышленность

8.4%
9.7%

Энергетика

7.1%
10.9%

Сырьевые материалы

1.6%
3.3%

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Здравоохранение

DJD
19.9%
IUS
12.8%

Финансовые услуги

DJD
14.7%
IUS
6.8%

Технологии

DJD
13.3%
IUS
22.4%

Коммуникационные услуги

DJD
12.5%
IUS
14.7%

Потребительский циклический сектор

DJD
11.7%
IUS
10.7%

Потребительский защитный сектор

DJD
10.8%
IUS
7.4%

Промышленность

DJD
8.4%
IUS
9.7%

Энергетика

DJD
7.1%
IUS
10.9%

Сырьевые материалы

DJD
1.6%
IUS
3.3%

Недвижимость

DJD

-

IUS
0.5%

Коммунальные услуги

DJD

-

IUS
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE

Доходность на риск

DJD vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJD c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJDIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
3.36

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
4.65

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.61

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

5.60

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.95

23.98

-11.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJD vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJD на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUS равному 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJD и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJDIUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

3.36

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.92

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.86

-0.11

Просадки

Сравнение просадок DJD и IUS

Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, примерно равная максимальной просадке IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJDIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-34.67%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-6.15%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

-15.61%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-18.72%

-1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

0.00%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-3.86%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.43%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DJD и IUS

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что DJD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJDIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.39%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

7.42%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.27%

10.26%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

15.00%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

18.04%

-1.40%

Сравнение комиссий DJD и IUS

DJD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJD и IUS

Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности IUS в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.42%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DJD and IUS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DJD has higher volatility (2.68%) compared to IUS (2.39%). In terms of maximum drawdown, DJD dropped -34.66% vs IUS's -34.67%.

On 5-year performance, IUS leads with 13.72% vs 10.23% for DJD. On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUS has performed better with a 13.72% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for IUS.

DJD has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 1.28% for IUS.

DJD tracks Dow Jones Industrial Average Yield Weight, while IUS tracks Invesco Strategic US Index. Their fees differ too: 0.07% for DJD and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJD и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор