PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DJD с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DJD и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJD и AVIE


2026 (YTD)2025202420232022
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
4.19%15.83%13.66%9.41%15.77%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF
10.59%11.37%6.17%4.19%14.70%

Доходность по периодам

С начала года, DJD показывает доходность 4.19%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 10.59%.


DJD

1 день
-1.00%
1 месяц
-4.61%
С начала года
4.19%
6 месяцев
7.61%
1 год
15.45%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.86%
10 лет*
11.93%

AVIE

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.70%
С начала года
10.59%
6 месяцев
15.07%
1 год
14.85%
3 года*
12.07%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Сравнение комиссий DJD и AVIE

DJD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AVIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DJD vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DJD
Ранг доходности на риск DJD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 6161
Ранг коэф-та Мартина

AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJD c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DJDAVIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.02

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.41

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.25

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

3.59

+2.73

DJD vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJD на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIE равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJD и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DJDAVIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.02

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.04

-0.33

Корреляция

Корреляция между DJD и AVIE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DJD и AVIE

Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности AVIE в 1.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
2.58%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF
1.48%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DJD и AVIE

Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и AVIE.


Загрузка...

Показатели просадок


DJDAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-12.39%

-22.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.87%

-11.53%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-2.70%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-3.10%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

4.02%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DJD и AVIE

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что DJD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DJDAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

2.69%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

7.38%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

14.66%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

13.10%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

13.10%

+3.54%