PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJAN с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJAN с TLTW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DJAN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January) and TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DJAN is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while TLTW is a Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). DJAN is actively managed, while TLTW is passively managed. Over the past 3 years, DJAN returned 12.57%/yr vs 0.85%/yr for TLTW. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. DJAN charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for TLTW.

Доходность

Сравнение доходности DJAN и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJAN показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью 1.44%.

DJAN

1 день
0.19%
1 месяц
1.86%
С начала года
5.04%
6 месяцев
6.13%
1 год
15.64%
3 года*
12.57%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—

TLTW

1 день
0.23%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.44%
6 месяцев
0.46%
1 год
9.58%
3 года*
0.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJAN и TLTW

2026 (YTD)2025202420232022
DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January		5.04%11.09%13.05%13.81%-3.35%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		1.44%11.36%-2.18%0.73%-11.09%

Correlation

The correlation between DJAN and TLTW is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Часто сравнивают с DJAN:
DJAN с NJANDJAN с SPDDJAN с JANPDJAN с DOGGDJAN с AAPRDJAN с GMARDJAN с FAPR
Часто сравнивают с TLTW:
TLTW с TLTTLTW с QQQTLTW с JEPITLTW с SPYTLTW с LQDWTLTW с QYLDTLTW с HYGW

Доходность на риск

DJAN vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJAN
Ранг доходности на риск DJAN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJAN: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJAN: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJAN: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJAN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJAN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJAN c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJANTLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
1.26

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
1.81

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.22

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

1.61

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.44

4.81

+13.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJAN vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJAN на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа TLTW равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJAN и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJANTLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

1.26

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

-0.02

+1.18

Просадки

Сравнение просадок DJAN и TLTW

Максимальная просадка DJAN за все время составила -9.57%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJAN и TLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJANTLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.57%

-18.61%

+9.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-5.97%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.33%

-17.19%

+7.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-2.98%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-8.25%

+6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

2.00%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DJAN и TLTW

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) составляет 0.96%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что DJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJANTLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

2.44%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

5.79%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.61%

7.70%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.01%

11.39%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

11.39%

-4.47%

Сравнение комиссий DJAN и TLTW

DJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJAN и TLTW

DJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%.

ПозицияTTM2025202420232022
DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		11.73%14.82%14.47%19.59%8.71%

Часто задаваемые вопросы

DJAN and TLTW have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLTW has higher volatility (2.44%) compared to DJAN (0.96%). In terms of maximum drawdown, DJAN dropped -9.57% vs TLTW's -18.61%.

On 3-year performance, DJAN leads with 12.57% vs 0.85% for TLTW. On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DJAN has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DJAN has performed better with a 12.57% return vs 0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for DJAN.

TLTW has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 0.00% for DJAN.

DJAN is categorized as Options Trading, while TLTW is Derivative Income. They also come from different issuers: FT Vest and iShares. Their fees differ too: 0.85% for DJAN and 0.35% for TLTW.

DJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJAN и TLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор