PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DJAN с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DJAN и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJAN и TLTW


2026 (YTD)2025202420232022
DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January
-1.72%11.09%13.05%13.81%-3.35%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
1.39%11.36%-2.18%0.73%-11.09%

Доходность по периодам

С начала года, DJAN показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.


DJAN

1 день
0.33%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
1.05%
1 год
12.08%
3 года*
11.07%
5 лет*
6.67%
10 лет*

TLTW

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.53%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.62%
3 года*
0.68%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Сравнение комиссий DJAN и TLTW

DJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.


Доходность на риск

DJAN vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DJAN
Ранг доходности на риск DJAN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJAN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJAN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJAN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJAN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJAN: 8282
Ранг коэф-та Мартина

TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJAN c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DJANTLTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.75

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.05

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.14

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.28

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.29

3.35

+6.94

DJAN vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJAN на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа TLTW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJAN и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DJANTLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.75

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

-0.03

+1.02

Корреляция

Корреляция между DJAN и TLTW составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DJAN и TLTW

DJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%.


TTM2025202420232022
DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
13.67%14.82%14.47%19.59%8.71%

Просадки

Сравнение просадок DJAN и TLTW

Максимальная просадка DJAN за все время составила -9.57%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJAN и TLTW.


Загрузка...

Показатели просадок


DJANTLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.57%

-18.61%

+9.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-5.80%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-3.02%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-8.49%

+6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

2.21%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DJAN и TLTW

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) составляет 2.75%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что DJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DJANTLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

3.46%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

5.80%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.34%

8.88%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

11.55%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.97%

11.55%

-4.58%