PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJAN с KQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJAN с KQQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DJAN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January) and KQQQ (Kurv Technology Titans Select ETF) are both exchange-traded funds - DJAN is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while KQQQ is a Technology Equities fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Over the past year, DJAN returned 13.16% vs 30.63% for KQQQ. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJAN charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for KQQQ.

Доходность

Сравнение доходности DJAN и KQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJAN показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у KQQQ с доходностью 13.45%.

DJAN

1 день
0.01%
1 месяц
-0.43%
С начала года
4.04%
6 месяцев
4.08%
1 год
13.16%
3 года*
11.85%
5 лет*
7.42%
10 лет*
—

KQQQ

1 день
0.02%
1 месяц
-4.38%
С начала года
13.45%
6 месяцев
12.05%
1 год
30.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJAN и KQQQ

2026 (YTD)20252024
DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January		4.04%11.09%4.40%
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		13.45%16.64%11.50%

Correlation

The correlation between DJAN and KQQQ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г.

0.80

The correlation between DJAN and KQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January

Kurv Technology Titans Select ETF

Часто сравнивают с DJAN:
DJAN с NJANDJAN с SPDDJAN с JANPDJAN с DOGGDJAN с AAPRDJAN с FAPRDJAN с GMAR
Часто сравнивают с KQQQ:
KQQQ с QQQKQQQ с QQQIKQQQ с QDVOKQQQ с TDAQKQQQ с QQQMKQQQ с QQQYKQQQ с SPYI

Доходность на риск

DJAN vs. KQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJAN
Ранг доходности на риск DJAN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJAN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJAN: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJAN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJAN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
KQQQ
Ранг доходности на риск KQQQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KQQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KQQQ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KQQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KQQQ: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KQQQ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJAN c KQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DJANKQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.59

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.17

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.28

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

1.78

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.15

5.75

+9.40

DJAN vs. KQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJAN на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа KQQQ равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJAN и KQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DJAN и KQQQ

Максимальная просадка DJAN за все время составила -9.57%, что меньше максимальной просадки KQQQ в -26.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJAN и KQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJANKQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.57%

-26.15%

+16.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-17.30%

+13.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.33%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-5.80%

+4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-4.69%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

5.34%

-4.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DJAN и KQQQ

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) составляет 1.75%, в то время как у Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что DJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJANKQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

7.72%

-5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.51%

15.76%

-11.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.68%

19.39%

-13.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.05%

23.67%

-16.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

23.67%

-16.75%

Сравнение комиссий DJAN и KQQQ

DJAN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии KQQQ в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJAN и KQQQ

DJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 15.10%.

ПозицияTTM20252024
DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		15.10%12.01%2.48%

Часто задаваемые вопросы

DJAN and KQQQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KQQQ has higher volatility (7.72%) compared to DJAN (1.75%). In terms of maximum drawdown, DJAN dropped -9.57% vs KQQQ's -26.15%.

On 1-year performance, KQQQ leads with 30.63% vs 13.16% for DJAN. On fees, DJAN is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DJAN has been the lower-risk option at 1.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KQQQ has performed better with a 30.63% return vs 13.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJAN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for KQQQ.

KQQQ has the higher dividend yield at 15.10%, compared with 0.00% for DJAN.

DJAN is categorized as Options Trading, while KQQQ is Technology Equities. They also come from different issuers: FT Vest and Kurv. Their fees differ too: 0.85% for DJAN and 0.99% for KQQQ.

DJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJAN и KQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор