Сравнение DJAN с ISWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).
DJAN и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJAN - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DJAN и ISWN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DJAN и ISWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DJAN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January | -1.72% | 11.09% | 13.05% | 13.81% | -5.73% | 6.38% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.01% | 23.23% | -3.96% | 8.19% | -24.93% | 0.44% |
Доходность по периодам
С начала года, DJAN показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 2.01%.
DJAN
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- —
ISWN
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJAN и ISWN
DJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.
Доходность на риск
DJAN vs. ISWN — Ранг доходности на риск
DJAN
ISWN
Сравнение DJAN c ISWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJAN | ISWN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.43 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.96 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.78 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.29 | 7.30 | +3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJAN | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.43 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.02 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | -0.03 | +1.02 |
Корреляция
Корреляция между DJAN и ISWN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJAN и ISWN
DJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DJAN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.88% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок DJAN и ISWN
Максимальная просадка DJAN за все время составила -9.57%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJAN и ISWN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DJAN | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.57% | -32.35% | +22.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -9.63% | +3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | -32.35% | +22.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -6.12% | +3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -16.56% | +14.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 2.35% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJAN и ISWN
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) составляет 2.75%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что DJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DJAN | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 5.91% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.40% | 8.66% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.34% | 11.84% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.99% | 11.47% | -4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.97% | 11.41% | -4.44% |