PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJAN с FSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJAN с FSEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP).

DJAN и FSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJAN - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. FSEP - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DJAN и FSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJAN и FSEP

2026 (YTD)20252024202320222021
DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January		-1.72%11.09%13.05%13.81%-5.73%6.72%
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		-2.03%12.83%13.56%20.23%-7.05%11.32%

Доходность по периодам

С начала года, DJAN показывает доходность -1.72%, что значительно выше, чем у FSEP с доходностью -2.03%.

DJAN

1 день
0.33%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
1.05%
1 год
12.08%
3 года*
11.07%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—

FSEP

1 день
0.36%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-0.29%
1 год
13.03%
3 года*
12.62%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Часто сравнивают с DJAN:
DJAN с NJANDJAN с SPDDJAN с APRTDJAN с BUFDDJAN с DMARDJAN с DOGGDJAN с FDND
Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с FAPRFSEP с DAUGFSEP с XAPRFSEP с FDECFSEP с DJULFSEP с BUFD

Сравнение комиссий DJAN и FSEP

И DJAN, и FSEP имеют комиссию равную 0.85%.

DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Доходность на риск

DJAN vs. FSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJAN
Ранг доходности на риск DJAN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJAN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJAN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJAN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJAN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJAN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJAN c FSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJANFSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.08

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.61

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.64

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.29

8.27

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJAN vs. FSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJAN на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа FSEP равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJAN и FSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJANFSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.08

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.81

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.96

+0.03

Корреляция

Корреляция между DJAN и FSEP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJAN и FSEP

Ни DJAN, ни FSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DJAN и FSEP

Максимальная просадка DJAN за все время составила -9.57%, что меньше максимальной просадки FSEP в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJAN и FSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

DJANFSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.57%

-13.79%

+4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-8.16%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-13.79%

+4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-3.25%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-2.19%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.62%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DJAN и FSEP

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) составляет 2.75%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что DJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJANFSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

3.74%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

6.14%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.34%

12.12%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

10.75%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.97%

10.64%

-3.67%