PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJAN с FSEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJAN с FSEP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DJAN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January) and FSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September) are both Options Trading funds from FT Vest. DJAN is actively managed, while FSEP is passively managed. Over the past 5 years, DJAN returned 7.75%/yr vs 10.11%/yr for FSEP. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DJAN и FSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJAN показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у FSEP с доходностью 6.77%.

DJAN

1 день
0.19%
1 месяц
1.86%
С начала года
5.04%
6 месяцев
6.13%
1 год
15.64%
3 года*
12.57%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—

FSEP

1 день
0.20%
1 месяц
2.27%
С начала года
6.77%
6 месяцев
7.10%
1 год
17.80%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJAN и FSEP

2026 (YTD)20252024202320222021
DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January		5.04%11.09%13.05%13.81%-5.73%6.72%
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		6.77%12.83%13.56%20.23%-7.05%11.32%

Correlation

The correlation between DJAN and FSEP is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г.

0.89

The correlation between DJAN and FSEP has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DJAN и FSEP

Секторы
DJAN
FSEP

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

DJAN
36.2%
FSEP
36.2%

Финансовые услуги

DJAN
11.9%
FSEP
11.9%

Коммуникационные услуги

DJAN
10.9%
FSEP
10.9%

Потребительский циклический сектор

DJAN
10.1%
FSEP
10.1%

Здравоохранение

DJAN
8.4%
FSEP
8.4%

Промышленность

DJAN
8.1%
FSEP
8.1%

Потребительский защитный сектор

DJAN
4.9%
FSEP
4.9%

Энергетика

DJAN
3.5%
FSEP
3.5%

Коммунальные услуги

DJAN
2.3%
FSEP
2.3%

Недвижимость

DJAN
1.9%
FSEP
1.9%

Сырьевые материалы

DJAN
1.8%
FSEP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Часто сравнивают с DJAN:
DJAN с NJANDJAN с SPDDJAN с JANPDJAN с DOGGDJAN с OCTQDJAN с AAPRDJAN с GMAR
Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с XIMRFSEP с FAPRFSEP с FDECFSEP с DJULFSEP с XAPRFSEP с BUFD

Доходность на риск

DJAN vs. FSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJAN
Ранг доходности на риск DJAN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJAN: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJAN: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJAN: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJAN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJAN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJAN c FSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJANFSEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.38

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
3.43

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.47

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

3.18

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.44

16.07

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJAN vs. FSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJAN на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSEP равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJAN и FSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJANFSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.38

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.94

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.10

+0.06

Просадки

Сравнение просадок DJAN и FSEP

Максимальная просадка DJAN за все время составила -9.57%, что меньше максимальной просадки FSEP в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJAN и FSEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJANFSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.57%

-13.79%

+4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-5.62%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.33%

-12.37%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-13.79%

+4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.02%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-2.13%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.11%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DJAN и FSEP

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) составляет 0.96%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что DJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJANFSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

1.13%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

5.79%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.61%

7.51%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.01%

10.79%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

10.54%

-3.62%

Сравнение комиссий DJAN и FSEP

И DJAN, и FSEP имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJAN и FSEP

Ни DJAN, ни FSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DJAN and FSEP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSEP has higher volatility (1.13%) compared to DJAN (0.96%). In terms of maximum drawdown, DJAN dropped -9.57% vs FSEP's -13.79%.

On 5-year performance, FSEP leads with 10.11% vs 7.75% for DJAN. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, DJAN has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSEP has performed better with a 10.11% return vs 7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJAN and FSEP have the same expense ratio: 0.85% per year.

DJAN and FSEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJAN и FSEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор