PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJAN с FFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJAN с FFEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB).

DJAN и FFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJAN - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DJAN и FFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJAN и FFEB

2026 (YTD)20252024202320222021
DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January		-1.72%11.09%13.05%13.81%-5.73%6.72%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-0.64%13.76%16.64%19.95%-7.51%15.53%

Доходность по периодам

С начала года, DJAN показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у FFEB с доходностью -0.64%.

DJAN

1 день
0.33%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
1.05%
1 год
12.08%
3 года*
11.07%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—

FFEB

1 день
0.73%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.94%
1 год
14.98%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Часто сравнивают с DJAN:
DJAN с NJANDJAN с SPDDJAN с XDOCDJAN с AAPRDJAN с APRPDJAN с APRQDJAN с APRT
Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAX

Сравнение комиссий DJAN и FFEB

И DJAN, и FFEB имеют комиссию равную 0.85%.

DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Доходность на риск

DJAN vs. FFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJAN
Ранг доходности на риск DJAN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJAN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJAN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJAN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJAN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJAN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJAN c FFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJANFFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.21

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.81

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.77

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.29

9.36

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJAN vs. FFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJAN на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEB равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJAN и FFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJANFFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.21

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.94

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.78

+0.21

Корреляция

Корреляция между DJAN и FFEB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJAN и FFEB

Ни DJAN, ни FFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DJAN и FFEB

Максимальная просадка DJAN за все время составила -9.57%, что меньше максимальной просадки FFEB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJAN и FFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

DJANFFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.57%

-22.81%

+13.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-8.65%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-13.85%

+4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-3.17%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-2.46%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.64%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DJAN и FFEB

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) составляет 2.75%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что DJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJANFFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

3.79%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

5.69%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.34%

12.41%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

10.88%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.97%

13.90%

-6.93%