Сравнение DIVZ с LVHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI).
DIVZ и LVHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. LVHI - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS International Low Volatility High Dividend Hedged Index. Фонд был запущен 27 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVZ и LVHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVZ и LVHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 1.91% | 16.72% | 18.44% | -0.51% | 3.51% | 19.74% |
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 10.97% | 27.12% | 14.81% | 17.45% | 3.84% | 16.40% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVZ показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 10.97%.
DIVZ
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- —
LVHI
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 10.97%
- 6 месяцев
- 19.61%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 21.53%
- 5 лет*
- 16.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVZ и LVHI
DIVZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.
Доходность на риск
DIVZ vs. LVHI — Ранг доходности на риск
DIVZ
LVHI
Сравнение DIVZ c LVHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVZ | LVHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.44 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 3.13 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.54 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 3.00 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 15.25 | -9.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVZ | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.44 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 1.49 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.82 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между DIVZ и LVHI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVZ и LVHI
Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности LVHI в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.71% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 4.53% | 4.92% | 3.98% | 8.12% | 7.74% | 4.13% | 3.97% | 6.67% | 10.67% | 3.38% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок DIVZ и LVHI
Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и LVHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVZ | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.42% | -32.31% | +16.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -10.41% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -11.99% | -3.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -1.73% | -3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -3.56% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.13% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVZ и LVHI
Текущая волатильность для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) составляет 2.89%, в то время как у Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVZ | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 4.01% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 7.14% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 13.30% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.59% | 10.99% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 13.82% | -1.21% |