Сравнение DIVZ с CDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL).
DIVZ и CDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. CDL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVZ и CDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVZ и CDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 1.91% | 16.72% | 18.44% | -0.51% | 3.51% | 19.74% |
CDL VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 8.44% | 9.04% | 15.58% | 3.03% | -0.45% | 31.31% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVZ показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у CDL с доходностью 8.44%.
DIVZ
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- —
CDL
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 12.59%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVZ и CDL
DIVZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CDL в 0.35%.
Доходность на риск
DIVZ vs. CDL — Ранг доходности на риск
DIVZ
CDL
Сравнение DIVZ c CDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVZ | CDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.93 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.33 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.08 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 4.35 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVZ | CDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.93 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.71 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.64 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между DIVZ и CDL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVZ и CDL
Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности CDL в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.71% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CDL VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.19% | 3.33% | 3.27% | 3.61% | 3.31% | 2.60% | 3.32% | 3.04% | 3.32% | 2.87% | 2.97% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок DIVZ и CDL
Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки CDL в -41.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и CDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVZ | CDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.42% | -41.03% | +25.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -11.29% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -17.28% | +1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -3.45% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -4.39% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.80% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVZ и CDL
Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) имеют волатильность 2.89% и 2.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVZ | CDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 2.81% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 6.97% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 13.67% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.59% | 13.87% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 17.04% | -4.43% |