PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVY с WBIY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVY с WBIY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIVY (Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF) and WBIY (WBI Power Factor High Dividend ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. DIVY is actively managed, while WBIY is passively managed. Over the past year, DIVY returned 20.38% vs 27.44% for WBIY. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DIVY charges 0.45%/yr vs 0.97%/yr for WBIY.

Доходность

Сравнение доходности DIVY и WBIY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVY показывает доходность 9.62%, что значительно ниже, чем у WBIY с доходностью 10.76%.

DIVY

1 день
1.34%
1 месяц
1.49%
С начала года
9.62%
6 месяцев
11.63%
1 год
20.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WBIY

1 день
0.69%
1 месяц
2.63%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.81%
1 год
27.44%
3 года*
17.19%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVY и WBIY

2026 (YTD)20252024
DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF		9.62%7.38%3.53%
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		10.76%13.00%6.22%

Correlation

The correlation between DIVY and WBIY is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.84

The correlation between DIVY and WBIY has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVY и WBIY

Секторы
DIVY
WBIY

Финансовые услуги

18.0%
18.7%

Энергетика

15.3%
6.0%

Здравоохранение

12.6%
6.2%

Технологии

9.1%
10.1%

Коммуникационные услуги

9.0%
11.0%

Потребительский циклический сектор

8.5%
13.1%

Потребительский защитный сектор

8.4%
16.4%

Промышленность

7.1%
9.4%

Коммунальные услуги

4.7%
6.1%

Сырьевые материалы

3.6%
1.9%

Недвижимость

-

1.1%

Финансовые услуги

DIVY
18.0%
WBIY
18.7%

Энергетика

DIVY
15.3%
WBIY
6.0%

Здравоохранение

DIVY
12.6%
WBIY
6.2%

Технологии

DIVY
9.1%
WBIY
10.1%

Коммуникационные услуги

DIVY
9.0%
WBIY
11.0%

Потребительский циклический сектор

DIVY
8.5%
WBIY
13.1%

Потребительский защитный сектор

DIVY
8.4%
WBIY
16.4%

Промышленность

DIVY
7.1%
WBIY
9.4%

Коммунальные услуги

DIVY
4.7%
WBIY
6.1%

Сырьевые материалы

DIVY
3.6%
WBIY
1.9%

Недвижимость

DIVY

-

WBIY
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF

WBI Power Factor High Dividend ETF

Часто сравнивают с DIVY:
DIVY с SCHDDIVY с VIGDIVY с DVNDDIVY с VYMIDIVY с SGOVDIVY с CGDVDIVY с SPHD
Часто сравнивают с WBIY:
WBIY с EFASWBIY с RDVYWBIY с IVWWBIY с JEPIWBIY с IRBOWBIY с SCHDWBIY с VYM

Доходность на риск

DIVY vs. WBIY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVY
Ранг доходности на риск DIVY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
WBIY
Ранг доходности на риск WBIY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVY c WBIY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVYWBIYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.83

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.87

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

4.16

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.68

10.49

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVY vs. WBIY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVY на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBIY равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVY и WBIY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVYWBIYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.83

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.38

+0.30

Просадки

Сравнение просадок DIVY и WBIY

Максимальная просадка DIVY за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки WBIY в -48.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVY и WBIY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVYWBIYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-48.71%

+30.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-6.63%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-1.15%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-7.11%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.62%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVY и WBIY

Текущая волатильность для Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) составляет 3.24%, в то время как у WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что DIVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVYWBIYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.67%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

8.92%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

15.07%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

18.51%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

22.65%

-6.95%

Сравнение комиссий DIVY и WBIY

DIVY берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии WBIY в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVY и WBIY

Дивидендная доходность DIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности WBIY в 4.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF		3.09%3.68%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		4.38%4.73%4.57%4.87%4.40%3.94%5.10%4.54%3.25%5.84%0.01%

Часто задаваемые вопросы

DIVY and WBIY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBIY has higher volatility (3.67%) compared to DIVY (3.24%). In terms of maximum drawdown, DIVY dropped -18.35% vs WBIY's -48.71%.

On 1-year performance, WBIY leads with 27.44% vs 20.38% for DIVY. On fees, DIVY is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DIVY has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WBIY has performed better with a 27.44% return vs 20.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVY is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.97% for WBIY.

WBIY has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 3.09% for DIVY.

They also come from different issuers: Sound Income Strategies and WBI. Their fees differ too: 0.45% for DIVY and 0.97% for WBIY.

WBIY currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVY и WBIY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор