PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVY с TMDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVY с TMDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIVY (Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF) and TMDV (ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. DIVY is actively managed, while TMDV is passively managed. Over the past year, DIVY returned 20.38% vs 7.43% for TMDV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DIVY charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for TMDV.

Доходность

Сравнение доходности DIVY и TMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVY показывает доходность 9.62%, что значительно выше, чем у TMDV с доходностью 5.35%.

DIVY

1 день
1.34%
1 месяц
1.49%
С начала года
9.62%
6 месяцев
11.63%
1 год
20.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TMDV

1 день
0.78%
1 месяц
-0.16%
С начала года
5.35%
6 месяцев
5.47%
1 год
7.43%
3 года*
5.43%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVY и TMDV

2026 (YTD)20252024
DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF		9.62%7.38%3.53%
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		5.35%2.91%3.69%

Correlation

The correlation between DIVY and TMDV is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.84

The correlation between DIVY and TMDV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVY и TMDV

Секторы
DIVY
TMDV

Финансовые услуги

18.0%
16.0%

Энергетика

15.3%
3.0%

Здравоохранение

12.6%
5.6%

Технологии

9.1%
1.5%

Коммуникационные услуги

9.0%

-

Потребительский циклический сектор

8.5%
5.8%

Потребительский защитный сектор

8.4%
23.8%

Промышленность

7.1%
15.9%

Коммунальные услуги

4.7%
12.3%

Сырьевые материалы

3.6%
11.7%

Недвижимость

-

4.6%

Финансовые услуги

DIVY
18.0%
TMDV
16.0%

Энергетика

DIVY
15.3%
TMDV
3.0%

Здравоохранение

DIVY
12.6%
TMDV
5.6%

Технологии

DIVY
9.1%
TMDV
1.5%

Коммуникационные услуги

DIVY
9.0%
TMDV

-

Потребительский циклический сектор

DIVY
8.5%
TMDV
5.8%

Потребительский защитный сектор

DIVY
8.4%
TMDV
23.8%

Промышленность

DIVY
7.1%
TMDV
15.9%

Коммунальные услуги

DIVY
4.7%
TMDV
12.3%

Сырьевые материалы

DIVY
3.6%
TMDV
11.7%

Недвижимость

DIVY

-

TMDV
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с DIVY:
DIVY с SCHDDIVY с VIGDIVY с DVNDDIVY с VYMIDIVY с SGOVDIVY с CGDVDIVY с SPHD
Часто сравнивают с TMDV:
TMDV с TDVTMDV с REGLTMDV с UDITMDV с AMAGXTMDV с SPYTMDV с VDCTMDV с QQQ

Доходность на риск

DIVY vs. TMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVY
Ранг доходности на риск DIVY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
TMDV
Ранг доходности на риск TMDV: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVY c TMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVYTMDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
0.62

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
1.00

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.11

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

0.76

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.68

1.86

+4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVY vs. TMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVY на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа TMDV равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVY и TMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVYTMDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.62

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.31

+0.38

Просадки

Сравнение просадок DIVY и TMDV

Максимальная просадка DIVY за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки TMDV в -33.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVY и TMDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVYTMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-33.42%

+15.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-9.82%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-5.82%

+4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-5.43%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

4.00%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVY и TMDV

Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что DIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVYTMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

2.91%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

8.55%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

12.11%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

14.43%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

18.64%

-2.94%

Сравнение комиссий DIVY и TMDV

DIVY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TMDV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVY и TMDV

Дивидендная доходность DIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности TMDV в 2.60%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF		3.09%3.68%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		2.60%2.65%2.70%2.45%2.46%2.14%2.28%0.16%

Часто задаваемые вопросы

DIVY and TMDV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVY has higher volatility (3.24%) compared to TMDV (2.91%). In terms of maximum drawdown, DIVY dropped -18.35% vs TMDV's -33.42%.

On 1-year performance, DIVY leads with 20.38% vs 7.43% for TMDV. On fees, TMDV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TMDV has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVY has performed better with a 20.38% return vs 7.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMDV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for DIVY.

DIVY has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 2.60% for TMDV.

They also come from different issuers: Sound Income Strategies and ProShares. Their fees differ too: 0.45% for DIVY and 0.35% for TMDV.

DIVY currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVY и TMDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор