PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVY с IVOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVY с IVOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIVY (Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF) and IVOV (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. DIVY is actively managed, while IVOV is passively managed. Over the past year, DIVY returned 20.38% vs 22.01% for IVOV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DIVY charges 0.45%/yr vs 0.10%/yr for IVOV.

Доходность

Сравнение доходности DIVY и IVOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIVY показывает доходность 9.62%, а IVOV немного ниже – 9.41%.

DIVY

1 день
1.34%
1 месяц
1.49%
С начала года
9.62%
6 месяцев
11.63%
1 год
20.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVOV

1 день
0.40%
1 месяц
1.22%
С начала года
9.41%
6 месяцев
9.44%
1 год
22.01%
3 года*
14.55%
5 лет*
7.60%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVY и IVOV

2026 (YTD)20252024
DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF		9.62%7.38%3.53%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		9.41%7.61%11.53%

Correlation

The correlation between DIVY and IVOV is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.82

The correlation between DIVY and IVOV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVY и IVOV

Секторы
DIVY
IVOV

Финансовые услуги

18.0%
21.9%

Энергетика

15.3%
7.4%

Здравоохранение

12.6%
3.5%

Технологии

9.1%
9.2%

Коммуникационные услуги

9.0%
0.5%

Потребительский циклический сектор

8.5%
13.5%

Потребительский защитный сектор

8.4%
5.5%

Промышленность

7.1%
18.8%

Коммунальные услуги

4.7%
4.2%

Сырьевые материалы

3.6%
6.0%

Недвижимость

-

9.6%

Финансовые услуги

DIVY
18.0%
IVOV
21.9%

Энергетика

DIVY
15.3%
IVOV
7.4%

Здравоохранение

DIVY
12.6%
IVOV
3.5%

Технологии

DIVY
9.1%
IVOV
9.2%

Коммуникационные услуги

DIVY
9.0%
IVOV
0.5%

Потребительский циклический сектор

DIVY
8.5%
IVOV
13.5%

Потребительский защитный сектор

DIVY
8.4%
IVOV
5.5%

Промышленность

DIVY
7.1%
IVOV
18.8%

Коммунальные услуги

DIVY
4.7%
IVOV
4.2%

Сырьевые материалы

DIVY
3.6%
IVOV
6.0%

Недвижимость

DIVY

-

IVOV
9.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Часто сравнивают с DIVY:
DIVY с SCHDDIVY с VIGDIVY с DVNDDIVY с VYMIDIVY с SGOVDIVY с CGDVDIVY с SPHD
Часто сравнивают с IVOV:
IVOV с VOEIVOV с IVOGIVOV с VOIVOV с MDYVIVOV с VIOVIVOV с MDYGIVOV с VBR

Доходность на риск

DIVY vs. IVOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVY
Ранг доходности на риск DIVY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IVOV
Ранг доходности на риск IVOV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOV: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVY c IVOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVYIVOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.45

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.19

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.09

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.68

7.19

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVY vs. IVOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVY на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVOV равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVY и IVOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVYIVOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.45

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.58

+0.11

Просадки

Сравнение просадок DIVY и IVOV

Максимальная просадка DIVY за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVY и IVOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVYIVOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-45.99%

+27.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-10.58%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

0.00%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-5.43%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.07%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVY и IVOV

Текущая волатильность для Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) составляет 3.24%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что DIVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVYIVOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.96%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

10.60%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

15.21%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

19.48%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

21.72%

-6.02%

Сравнение комиссий DIVY и IVOV

DIVY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IVOV в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVY и IVOV

Дивидендная доходность DIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности IVOV в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF		3.09%3.68%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.67%1.82%1.74%1.52%1.97%1.78%2.42%1.75%1.87%1.55%1.51%1.66%

Часто задаваемые вопросы

DIVY and IVOV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVOV has higher volatility (3.96%) compared to DIVY (3.24%). In terms of maximum drawdown, DIVY dropped -18.35% vs IVOV's -45.99%.

On 1-year performance, IVOV leads with 22.01% vs 20.38% for DIVY. On fees, IVOV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, DIVY has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVOV has performed better with a 22.01% return vs 20.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for DIVY.

DIVY has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 1.67% for IVOV.

They also come from different issuers: Sound Income Strategies and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for DIVY and 0.10% for IVOV.

DIVY currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVY и IVOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор