Сравнение DIVY с FDVV
DIVY (Sound Equity Dividend Income ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DIVY is a Dividend fund actively managed by Sound Income Strategies, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. DIVY is actively managed, while FDVV is passively managed. Over the past year, DIVY returned 25.81% vs 23.27% for FDVV. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DIVY charges 0.45%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.
Доходность
Сравнение доходности DIVY и FDVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVY показывает доходность 18.65%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 14.74%.
DIVY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 4.18%
- 6 месяцев
- 9.72%
- С начала года
- 18.65%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.93%
FDVV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.96%
- 6 месяцев
- 10.36%
- С начала года
- 14.74%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $55.43K | $84.71K | $74.40K | |
| $53.45M | $50.07M | $46.63M |
Сравнение доходности по годам DIVY и FDVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | 18.65% | 7.38% | 3.51% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 14.74% | 17.08% | 7.52% |
Correlation
The correlation between DIVY and FDVV is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between DIVY and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DIVY и FDVV
Секторы
DIVY
FDVV
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
Технологии
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
DIVY
FDVV
Потребительский циклический сектор
DIVY
FDVV
Здравоохранение
DIVY
FDVV
Энергетика
DIVY
FDVV
-
Потребительский защитный сектор
DIVY
FDVV
Технологии
DIVY
FDVV
Коммунальные услуги
DIVY
FDVV
Коммуникационные услуги
DIVY
FDVV
Промышленность
DIVY
FDVV
Сырьевые материалы
DIVY
FDVV
-
Недвижимость
DIVY
-
FDVV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVY vs. FDVV — Ранг доходности на риск
DIVY
FDVV
Сравнение DIVY c FDVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Equity Dividend Income ETF (DIVY) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVY | FDVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.51 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 10.35 | -0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVY и FDVV
Максимальная просадка DIVY за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVY и FDVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVY | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -40.25% | +21.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | -9.30% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | 0.00% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -3.75% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.25% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVY и FDVV
Sound Equity Dividend Income ETF (DIVY) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что DIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVY | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 3.26% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 8.49% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 10.36% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 14.69% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 16.91% | -1.24% |
Сравнение комиссий DIVY и FDVV
DIVY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVY и FDVV
Дивидендная доходность DIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности FDVV в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | 2.87% | 3.68% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.70% | 2.89% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.66% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
DIVY and FDVV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIVY has higher volatility (5.40%) compared to FDVV (3.26%). In terms of maximum drawdown, DIVY dropped -18.35% vs FDVV's -40.25%.
On 1-year performance, DIVY leads with 25.81% vs 23.27% for FDVV. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIVY has performed better with a 25.81% return vs 23.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for DIVY.
DIVY has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 2.70% for FDVV.
DIVY is categorized as Dividend, while FDVV is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Sound Income Strategies and Fidelity. Their fees differ too: 0.45% for DIVY and 0.29% for FDVV.
FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVY и FDVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор