PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVY с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVY с FDVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIVY (Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DIVY is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Sound Income Strategies, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. DIVY is actively managed, while FDVV is passively managed. Over the past year, DIVY returned 18.39% vs 23.45% for FDVV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVY charges 0.45%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности DIVY и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIVY показывает доходность 8.18%, а FDVV немного выше – 8.39%.

DIVY

1 день
-1.11%
1 месяц
1.36%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.40%
1 год
18.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDVV

1 день
-1.12%
1 месяц
4.44%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.67%
1 год
23.45%
3 года*
20.08%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVY и FDVV

2026 (YTD)20252024
DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF		8.18%7.38%3.53%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.39%17.08%7.98%

Correlation

The correlation between DIVY and FDVV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.76

The correlation between DIVY and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVY и FDVV

Секторы
DIVY
FDVV

Финансовые услуги

18.0%
17.0%

Энергетика

15.3%

-

Здравоохранение

12.6%
3.1%

Технологии

9.1%
29.1%

Коммуникационные услуги

9.0%
3.7%

Потребительский циклический сектор

8.5%
13.6%

Потребительский защитный сектор

8.4%
11.0%

Промышленность

7.1%
3.4%

Коммунальные услуги

4.7%
8.7%

Сырьевые материалы

3.6%

-

Недвижимость

-

10.1%

Финансовые услуги

DIVY
18.0%
FDVV
17.0%

Энергетика

DIVY
15.3%
FDVV

-

Здравоохранение

DIVY
12.6%
FDVV
3.1%

Технологии

DIVY
9.1%
FDVV
29.1%

Коммуникационные услуги

DIVY
9.0%
FDVV
3.7%

Потребительский циклический сектор

DIVY
8.5%
FDVV
13.6%

Потребительский защитный сектор

DIVY
8.4%
FDVV
11.0%

Промышленность

DIVY
7.1%
FDVV
3.4%

Коммунальные услуги

DIVY
4.7%
FDVV
8.7%

Сырьевые материалы

DIVY
3.6%
FDVV

-

Недвижимость

DIVY

-

FDVV
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с DIVY:
DIVY с SCHDDIVY с VIGDIVY с DVNDDIVY с VYMIDIVY с SGOVDIVY с CGDVDIVY с SPHD
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

DIVY vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVY
Ранг доходности на риск DIVY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVY: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVY c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVYFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.35

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
3.28

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.53

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.03

10.54

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVY vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVY на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа FDVV равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVY и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVYFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.35

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.79

-0.16

Просадки

Сравнение просадок DIVY и FDVV

Максимальная просадка DIVY за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVY и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVYFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-40.25%

+21.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-9.30%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-1.12%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-3.81%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.23%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVY и FDVV

Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV) имеют волатильность 3.19% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVYFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.14%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

7.99%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.02%

10.06%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

14.75%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

17.00%

-1.31%

Сравнение комиссий DIVY и FDVV

DIVY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVY и FDVV

Дивидендная доходность DIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности FDVV в 2.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF		3.13%3.68%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.72%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%

Часто задаваемые вопросы

DIVY and FDVV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVY has higher volatility (3.19%) compared to FDVV (3.14%). In terms of maximum drawdown, DIVY dropped -18.35% vs FDVV's -40.25%.

On 1-year performance, FDVV leads with 23.45% vs 18.39% for DIVY. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDVV has performed better with a 23.45% return vs 18.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for DIVY.

DIVY has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 2.72% for FDVV.

DIVY is categorized as Mid Cap Value Equities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Sound Income Strategies and Fidelity. Their fees differ too: 0.45% for DIVY and 0.29% for FDVV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVY и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор