Сравнение DIVY с EQRR
DIVY (Sound Equity Dividend Income ETF) and EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) are both exchange-traded funds - DIVY is a Dividend fund actively managed by Sound Income Strategies, while EQRR is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index. DIVY is actively managed, while EQRR is passively managed. Over the past year, DIVY returned 25.81% vs 40.38% for EQRR. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DIVY charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for EQRR.
Доходность
Сравнение доходности DIVY и EQRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVY показывает доходность 18.65%, что значительно ниже, чем у EQRR с доходностью 30.84%.
DIVY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 4.18%
- 6 месяцев
- 9.72%
- С начала года
- 18.65%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.93%
EQRR
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 4.84%
- 6 месяцев
- 23.27%
- С начала года
- 30.84%
- 1 год
- 40.38%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.83%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $55.43K | $84.71K | $74.40K | |
| $238.66K | $277.04K | $2.78M |
Сравнение доходности по годам DIVY и EQRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | 18.65% | 7.38% | 3.51% |
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | 30.84% | 15.49% | -1.52% |
Correlation
The correlation between DIVY and EQRR is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2024 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between DIVY and EQRR has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов DIVY и EQRR
Секторы
DIVY
EQRR
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
-
Энергетика
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
-
Финансовые услуги
DIVY
EQRR
Потребительский циклический сектор
DIVY
EQRR
Здравоохранение
DIVY
EQRR
-
Энергетика
DIVY
EQRR
Потребительский защитный сектор
DIVY
EQRR
-
Технологии
DIVY
EQRR
Коммунальные услуги
DIVY
EQRR
-
Коммуникационные услуги
DIVY
EQRR
Промышленность
DIVY
EQRR
Сырьевые материалы
DIVY
EQRR
-
Недвижимость
DIVY
-
EQRR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVY vs. EQRR — Ранг доходности на риск
DIVY
EQRR
Сравнение DIVY c EQRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Equity Dividend Income ETF (DIVY) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVY | EQRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.48 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 8.20 | -5.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 28.00 | -18.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVY и EQRR
Максимальная просадка DIVY за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки EQRR в -57.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVY и EQRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVY | EQRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -57.93% | +39.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | -4.95% | -4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -1.00% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -9.91% | +6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 1.45% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVY и EQRR
Sound Equity Dividend Income ETF (DIVY) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что DIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVY | EQRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 3.32% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 11.97% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 14.92% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 21.20% | -5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 24.77% | -9.10% |
Сравнение комиссий DIVY и EQRR
DIVY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EQRR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVY и EQRR
Дивидендная доходность DIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности EQRR в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | 2.87% | 3.68% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | 1.06% | 1.70% | 2.17% | 2.77% | 2.34% | 1.71% | 2.17% | 2.05% | 2.47% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
DIVY and EQRR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIVY has higher volatility (5.40%) compared to EQRR (3.32%). In terms of maximum drawdown, DIVY dropped -18.35% vs EQRR's -57.93%.
On 1-year performance, EQRR leads with 40.38% vs 25.81% for DIVY. On fees, EQRR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EQRR has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EQRR has performed better with a 40.38% return vs 25.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EQRR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for DIVY.
DIVY has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 1.06% for EQRR.
DIVY is categorized as Dividend, while EQRR is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Sound Income Strategies and ProShares. Their fees differ too: 0.45% for DIVY and 0.35% for EQRR.
EQRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVY и EQRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор