PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVY с DXUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVY с DXUV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIVY (Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF) and DXUV (Dimensional US Vector Equity ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DIVY returned 18.39% vs 27.35% for DXUV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVY charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for DXUV.

Доходность

Сравнение доходности DIVY и DXUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVY показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у DXUV с доходностью 10.92%.

DIVY

1 день
-1.11%
1 месяц
1.36%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.40%
1 год
18.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DXUV

1 день
-0.66%
1 месяц
3.66%
С начала года
10.92%
6 месяцев
11.46%
1 год
27.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVY и DXUV

2026 (YTD)20252024
DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF		8.18%7.38%-1.44%
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		10.92%14.34%5.00%

Correlation

The correlation between DIVY and DXUV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.76

The correlation between DIVY and DXUV has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVY и DXUV

Секторы
DIVY
DXUV

Финансовые услуги

18.0%
16.3%

Энергетика

15.3%
7.0%

Здравоохранение

12.6%
8.3%

Технологии

9.1%
24.2%

Коммуникационные услуги

9.0%
8.1%

Потребительский циклический сектор

8.5%
11.4%

Потребительский защитный сектор

8.4%
5.4%

Промышленность

7.1%
14.7%

Коммунальные услуги

4.7%
0.5%

Сырьевые материалы

3.6%
3.7%

Недвижимость

-

0.4%

Финансовые услуги

DIVY
18.0%
DXUV
16.3%

Энергетика

DIVY
15.3%
DXUV
7.0%

Здравоохранение

DIVY
12.6%
DXUV
8.3%

Технологии

DIVY
9.1%
DXUV
24.2%

Коммуникационные услуги

DIVY
9.0%
DXUV
8.1%

Потребительский циклический сектор

DIVY
8.5%
DXUV
11.4%

Потребительский защитный сектор

DIVY
8.4%
DXUV
5.4%

Промышленность

DIVY
7.1%
DXUV
14.7%

Коммунальные услуги

DIVY
4.7%
DXUV
0.5%

Сырьевые материалы

DIVY
3.6%
DXUV
3.7%

Недвижимость

DIVY

-

DXUV
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF

Dimensional US Vector Equity ETF

Часто сравнивают с DIVY:
DIVY с SCHDDIVY с VIGDIVY с DVNDDIVY с VYMIDIVY с SGOVDIVY с SPHDDIVY с CGDV
Часто сравнивают с DXUV:
DXUV с CVARDXUV с ABLDDXUV с DFAWDXUV с DFACDXUV с AUSFDXUV с DFAUDXUV с FINN.NEO

Доходность на риск

DIVY vs. DXUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVY
Ранг доходности на риск DIVY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVY: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DXUV
Ранг доходности на риск DXUV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXUV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXUV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXUV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXUV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXUV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVY c DXUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVYDXUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.17

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
3.04

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

3.22

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.03

13.10

-7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVY vs. DXUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVY на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа DXUV равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVY и DXUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVYDXUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.17

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.05

-0.42

Просадки

Сравнение просадок DIVY и DXUV

Максимальная просадка DIVY за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки DXUV в -21.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVY и DXUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVYDXUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-21.08%

+2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-8.53%

-0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-0.66%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-3.08%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.09%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVY и DXUV

Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что DIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVYDXUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

2.98%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

8.99%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.02%

12.72%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

17.31%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

17.31%

-1.62%

Сравнение комиссий DIVY и DXUV

DIVY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DXUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVY и DXUV

Дивидендная доходность DIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности DXUV в 0.96%

ПозицияTTM20252024
DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF		3.13%3.68%2.94%
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		0.96%1.01%0.37%

Часто задаваемые вопросы

DIVY and DXUV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVY has higher volatility (3.19%) compared to DXUV (2.98%). In terms of maximum drawdown, DIVY dropped -18.35% vs DXUV's -21.08%.

On 1-year performance, DXUV leads with 27.35% vs 18.39% for DIVY. On fees, DXUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DXUV has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DXUV has performed better with a 27.35% return vs 18.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for DIVY.

DIVY has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 0.96% for DXUV.

They also come from different issuers: Sound Income Strategies and Dimensional. Their fees differ too: 0.45% for DIVY and 0.25% for DXUV.

DXUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVY и DXUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор