PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVY с DGRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVY с DGRE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DIVY (Sound Equity Dividend Income ETF) and DGRE (WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - DIVY is a Dividend fund actively managed by Sound Income Strategies, while DGRE is a Quality Factor fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past year, DIVY returned 25.81% vs 46.05% for DGRE. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DIVY charges 0.45%/yr vs 0.32%/yr for DGRE.

Доходность

Сравнение доходности DIVY и DGRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sound Equity Dividend Income ETF (DIVY) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVY показывает доходность 18.65%, что значительно ниже, чем у DGRE с доходностью 27.49%.

DIVY

1 день
-0.14%
1 месяц
4.18%
6 месяцев
9.72%
С начала года
18.65%
1 год
25.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.93%

DGRE

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.94%
6 месяцев
17.44%
С начала года
27.49%
1 год
46.05%
3 года*
21.92%
5 лет*
8.99%
10 лет*
8.31%
Всё время*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRE

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
$227.85K$419.81K$483.14K

DIVY

Sound Equity Dividend Income ETF
$55.43K$84.71K$74.40K

Сравнение доходности по годам DIVY и DGRE

2026 (YTD)20252024
DIVY
Sound Equity Dividend Income ETF		18.65%7.38%3.51%
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		27.49%27.47%-3.27%

Correlation

The correlation between DIVY and DGRE is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2024 г.

0.35

The correlation between DIVY and DGRE shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVY и DGRE

Секторы
DIVY
DGRE

Финансовые услуги

23.4%
11.8%

Потребительский циклический сектор

12.7%
2.6%

Здравоохранение

12.3%
2.6%

Энергетика

10.7%
1.1%

Потребительский защитный сектор

9.4%
2.3%

Технологии

8.9%
38.6%

Коммунальные услуги

6.7%
0.9%

Коммуникационные услуги

6.6%
0.8%

Промышленность

6.0%
8.0%

Сырьевые материалы

3.2%
4.4%

Недвижимость

-

0.3%

Финансовые услуги

DIVY
23.4%
DGRE
11.8%

Потребительский циклический сектор

DIVY
12.7%
DGRE
2.6%

Здравоохранение

DIVY
12.3%
DGRE
2.6%

Энергетика

DIVY
10.7%
DGRE
1.1%

Потребительский защитный сектор

DIVY
9.4%
DGRE
2.3%

Технологии

DIVY
8.9%
DGRE
38.6%

Коммунальные услуги

DIVY
6.7%
DGRE
0.9%

Коммуникационные услуги

DIVY
6.6%
DGRE
0.8%

Промышленность

DIVY
6.0%
DGRE
8.0%

Сырьевые материалы

DIVY
3.2%
DGRE
4.4%

Недвижимость

DIVY

-

DGRE
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sound Equity Dividend Income ETF

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с DIVY:
DIVY с SCHDDIVY с VIGDIVY с DVNDDIVY с VYMIDIVY с SGOVDIVY с CGDVDIVY с SPHD
Часто сравнивают с DGRE:
DGRE с DEMDGRE с EMXCDGRE с IGRODGRE с SCHDDGRE с DGRODGRE с VWODGRE с DGRW

Доходность на риск

DIVY vs. DGRE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DIVY
Ранг доходности на риск DIVY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DIVY c DGRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Equity Dividend Income ETF (DIVY) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVYDGREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.90

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.51

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.38

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

10.53

-1.09

DIVY vs. DGRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVY на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRE равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVY и DGRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVY и DGRE

Максимальная просадка DIVY за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки DGRE в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVY и DGRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVYDGREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-36.95%

+18.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-13.68%

+4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-5.76%

+5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-11.92%

+8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

4.39%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVY и DGRE

Текущая волатильность для Sound Equity Dividend Income ETF (DIVY) составляет 5.40%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что DIVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVYDGREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

8.56%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

22.70%

-12.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

24.39%

-11.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

19.12%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

20.00%

-4.33%

Сравнение комиссий DIVY и DGRE

DIVY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DGRE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVY и DGRE

Дивидендная доходность DIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности DGRE в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		1.30%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
DIVY
Sound Equity Dividend Income ETF		2.87%3.68%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVY and DGRE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRE has higher volatility (8.56%) compared to DIVY (5.40%). In terms of maximum drawdown, DIVY dropped -18.35% vs DGRE's -36.95%.

On 1-year performance, DGRE leads with 46.05% vs 25.81% for DIVY. On fees, DGRE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, DIVY has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DGRE has performed better with a 46.05% return vs 25.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.45% for DIVY.

DIVY has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 1.30% for DGRE.

DIVY is categorized as Dividend, while DGRE is Quality Factor. They also come from different issuers: Sound Income Strategies and WisdomTree. Their fees differ too: 0.45% for DIVY and 0.32% for DGRE.

DIVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVY и DGRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор