PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVS с VEGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVS с VEGA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIVS (SmartETFs Dividend Builder ETF) and VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, DIVS returned 9.05%/yr vs 7.25%/yr for VEGA. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVS charges 0.65%/yr vs 2.02%/yr for VEGA.

Доходность

Сравнение доходности DIVS и VEGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVS показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у VEGA с доходностью 7.10%.

DIVS

1 день
-0.43%
1 месяц
1.63%
С начала года
6.44%
6 месяцев
6.30%
1 год
10.54%
3 года*
12.67%
5 лет*
9.05%
10 лет*
—

VEGA

1 день
-0.52%
1 месяц
3.04%
С начала года
7.10%
6 месяцев
6.87%
1 год
18.86%
3 года*
13.94%
5 лет*
7.25%
10 лет*
7.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVS и VEGA

2026 (YTD)20252024202320222021
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF		6.44%11.66%12.60%15.98%-8.97%17.52%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		7.10%15.83%11.20%15.12%-15.02%9.84%

Correlation

The correlation between DIVS and VEGA is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г.

0.76

The correlation between DIVS and VEGA has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVS и VEGA

Секторы
DIVS
VEGA

Промышленность

25.6%
10.8%

Потребительский защитный сектор

21.4%
4.6%

Технологии

20.2%
31.7%

Финансовые услуги

14.1%
14.6%

Здравоохранение

12.9%
8.4%

Коммуникационные услуги

3.1%
9.3%

Потребительский циклический сектор

2.8%
10.1%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Энергетика

-

3.5%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Промышленность

DIVS
25.6%
VEGA
10.8%

Потребительский защитный сектор

DIVS
21.4%
VEGA
4.6%

Технологии

DIVS
20.2%
VEGA
31.7%

Финансовые услуги

DIVS
14.1%
VEGA
14.6%

Здравоохранение

DIVS
12.9%
VEGA
8.4%

Коммуникационные услуги

DIVS
3.1%
VEGA
9.3%

Потребительский циклический сектор

DIVS
2.8%
VEGA
10.1%

Сырьевые материалы

DIVS

-

VEGA
2.6%

Энергетика

DIVS

-

VEGA
3.5%

Недвижимость

DIVS

-

VEGA
1.8%

Коммунальные услуги

DIVS

-

VEGA
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Dividend Builder ETF

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

Часто сравнивают с DIVS:
DIVS с VIGDIVS с PICKDIVS с SCHDDIVS с JEPIDIVS с DGRWDIVS с SPYDIVS с VYM
Часто сравнивают с VEGA:
VEGA с SPYVEGA с JEPIVEGA с DIVOVEGA с CAPEVEGA с VTVEGA с AVTMVEGA с AVGV

Доходность на риск

DIVS vs. VEGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVS
Ранг доходности на риск DIVS: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVS: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVS c VEGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVSVEGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.09

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
2.96

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.39

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

2.76

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

12.41

-8.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVS vs. VEGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVS на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа VEGA равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVS и VEGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVSVEGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.09

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.59

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.53

-0.13

Просадки

Сравнение просадок DIVS и VEGA

Максимальная просадка DIVS за все время составила -29.55%, примерно равная максимальной просадке VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVS и VEGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVSVEGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.55%

-28.37%

-1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-6.86%

-3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.61%

-11.62%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.71%

-22.78%

+2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-0.52%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-3.79%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

1.52%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVS и VEGA

SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что DIVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVSVEGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.71%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

7.45%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.46%

9.06%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.05%

12.29%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.22%

12.70%

+13.52%

Сравнение комиссий DIVS и VEGA

DIVS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVS и VEGA

Дивидендная доходность DIVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности VEGA в 1.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF		2.62%2.61%2.66%3.14%5.93%3.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		1.25%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%

Часто задаваемые вопросы

DIVS and VEGA have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVS has higher volatility (2.95%) compared to VEGA (2.71%). In terms of maximum drawdown, DIVS dropped -29.55% vs VEGA's -28.37%.

On 5-year performance, DIVS leads with 9.05% vs 7.25% for VEGA. On fees, DIVS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, VEGA has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVS has performed better with a 9.05% return vs 7.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.

DIVS has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.25% for VEGA.

They also come from different issuers: Guinness Atkinson Asset Management and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.65% for DIVS and 2.02% for VEGA.

VEGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVS и VEGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор