PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVS с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVS с SPYI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).

DIVS и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVS - это активно управляемый фонд от Guinness Atkinson Asset Management. Фонд был запущен 29 мар. 2021 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVS и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVS и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF		-0.83%11.66%12.60%15.98%3.93%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		-2.59%16.67%19.03%18.09%-2.44%

Доходность по периодам

С начала года, DIVS показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -2.59%.

DIVS

1 день
0.51%
1 месяц
-7.55%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-0.64%
1 год
7.68%
3 года*
10.96%
5 лет*
9.06%
10 лет*
—

SPYI

1 день
0.56%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.63%
1 год
16.76%
3 года*
14.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Dividend Builder ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с DIVS:
DIVS с VIGDIVS с PICKDIVS с SCHDDIVS с JEPIDIVS с SPYDIVS с DGRWDIVS с VYM
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Сравнение комиссий DIVS и SPYI

DIVS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF

Доходность на риск

DIVS vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVS
Ранг доходности на риск DIVS: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVS: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVS c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVSSPYIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.04

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.57

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.26

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.54

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.62

8.06

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVS vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVS на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа SPYI равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVS и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVSSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.04

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.01

-0.67

Корреляция

Корреляция между DIVS и SPYI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVS и SPYI

Дивидендная доходность DIVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности SPYI в 12.43%

TTM20252024202320222021
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF		2.81%2.61%2.66%3.14%5.93%3.76%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.43%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIVS и SPYI

Максимальная просадка DIVS за все время составила -29.55%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVS и SPYI.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVSSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.55%

-16.47%

-13.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-11.02%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-4.50%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-1.86%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.11%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVS и SPYI

Текущая волатильность для SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) составляет 4.58%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что DIVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVSSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

5.10%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

8.29%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

16.22%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.60%

13.12%

+13.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.57%

13.12%

+13.45%