PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVS с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVS с SPYI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DIVS (SmartETFs Dividend Builder ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - DIVS is a Global Equities fund actively managed by Guinness Atkinson, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past 3 years, DIVS returned 14.45%/yr vs 16.26%/yr for SPYI. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DIVS charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности DIVS и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVS показывает доходность 14.44%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 10.29%.

DIVS

1 день
0.45%
1 месяц
4.75%
6 месяцев
8.56%
С начала года
14.44%
1 год
19.20%
3 года*
14.45%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—
Всё время*
11.40%

SPYI

1 день
-0.07%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
9.44%
С начала года
10.29%
1 год
20.17%
3 года*
16.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DIVS

SmartETFs Dividend Builder ETF
$56.22K$49.97K$58.05K

SPYI

NEOS S&P 500 High Income ETF
$164.26M$144.49M$150.73M

Сравнение доходности по годам DIVS и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF		14.44%11.66%12.60%15.98%3.31%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		10.29%16.67%19.03%18.09%-3.96%

Correlation

The correlation between DIVS and SPYI is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.75

The correlation between DIVS and SPYI shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVS и SPYI

Секторы
DIVS
SPYI

Промышленность

25.2%
8.4%

Технологии

21.4%
38.3%

Потребительский защитный сектор

21.0%
4.6%

Здравоохранение

13.6%
8.9%

Финансовые услуги

13.1%
11.7%

Коммуникационные услуги

3.3%
10.0%

Потребительский циклический сектор

2.4%
9.6%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Энергетика

-

3.0%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Промышленность

DIVS
25.2%
SPYI
8.4%

Технологии

DIVS
21.4%
SPYI
38.3%

Потребительский защитный сектор

DIVS
21.0%
SPYI
4.6%

Здравоохранение

DIVS
13.6%
SPYI
8.9%

Финансовые услуги

DIVS
13.1%
SPYI
11.7%

Коммуникационные услуги

DIVS
3.3%
SPYI
10.0%

Потребительский циклический сектор

DIVS
2.4%
SPYI
9.6%

Сырьевые материалы

DIVS

-

SPYI
1.7%

Энергетика

DIVS

-

SPYI
3.0%

Недвижимость

DIVS

-

SPYI
1.8%

Коммунальные услуги

DIVS

-

SPYI
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Dividend Builder ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с DIVS:
DIVS с VIGDIVS с PICKDIVS с SCHDDIVS с JEPIDIVS с DGRWDIVS с SPYDIVS с VYM
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

DIVS vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DIVS
Ранг доходности на риск DIVS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DIVS c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVSSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.89

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.60

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.63

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.65

12.61

-5.96

DIVS vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVS на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVS и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVS и SPYI

Максимальная просадка DIVS за все время составила -29.55%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVS и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVSSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.55%

-16.47%

-13.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-7.72%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.61%

-16.47%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-1.78%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.60%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVS и SPYI

Текущая волатильность для SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) составляет 3.08%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что DIVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVSSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.46%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

8.77%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.54%

10.74%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

12.96%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.86%

12.96%

+12.90%

Сравнение комиссий DIVS и SPYI

DIVS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVS и SPYI

Дивидендная доходность DIVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности SPYI в 11.68%

ПозицияTTM20252024202320222021
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF		2.72%2.61%2.66%3.14%5.93%3.76%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.68%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVS and SPYI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYI has higher volatility (3.46%) compared to DIVS (3.08%). In terms of maximum drawdown, DIVS dropped -29.55% vs SPYI's -16.47%.

On 3-year performance, SPYI leads with 16.26% vs 14.45% for DIVS. On fees, DIVS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DIVS has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYI has performed better with a 16.26% return vs 14.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.68%, compared with 2.72% for DIVS.

DIVS is categorized as Global Equities, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Guinness Atkinson and Neos. Their fees differ too: 0.65% for DIVS and 0.68% for SPYI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVS и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор