PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVS с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVS с SPHQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DIVS (SmartETFs Dividend Builder ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - DIVS is a Global Equities fund actively managed by Guinness Atkinson Asset Management, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. DIVS is actively managed, while SPHQ is passively managed. Over the past 5 years, DIVS returned 9.42%/yr vs 13.32%/yr for SPHQ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DIVS charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности DIVS и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVS показывает доходность 9.38%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 14.73%.

DIVS

1 день
0.73%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
7.46%
С начала года
9.38%
1 год
11.80%
3 года*
12.43%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—

SPHQ

1 день
-0.60%
1 месяц
-3.26%
6 месяцев
11.00%
С начала года
14.73%
1 год
22.00%
3 года*
20.14%
5 лет*
13.32%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVS и SPHQ

2026 (YTD)20252024202320222021
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF		9.38%11.66%12.60%15.98%-8.97%17.30%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		14.73%13.25%25.44%24.83%-15.76%21.16%

Correlation

The correlation between DIVS and SPHQ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г.

0.83

The correlation between DIVS and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVS и SPHQ

Секторы
DIVS
SPHQ

Промышленность

24.8%
12.6%

Технологии

22.5%
40.1%

Потребительский защитный сектор

20.6%
7.9%

Финансовые услуги

13.6%
16.1%

Здравоохранение

12.7%
3.3%

Коммуникационные услуги

3.2%
3.9%

Потребительский циклический сектор

2.6%
5.6%

Сырьевые материалы

-

3.5%

Энергетика

-

1.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

4.5%

Промышленность

DIVS
24.8%
SPHQ
12.6%

Технологии

DIVS
22.5%
SPHQ
40.1%

Потребительский защитный сектор

DIVS
20.6%
SPHQ
7.9%

Финансовые услуги

DIVS
13.6%
SPHQ
16.1%

Здравоохранение

DIVS
12.7%
SPHQ
3.3%

Коммуникационные услуги

DIVS
3.2%
SPHQ
3.9%

Потребительский циклический сектор

DIVS
2.6%
SPHQ
5.6%

Сырьевые материалы

DIVS

-

SPHQ
3.5%

Энергетика

DIVS

-

SPHQ
1.0%

Недвижимость

DIVS

-

SPHQ

-

Коммунальные услуги

DIVS

-

SPHQ
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Dividend Builder ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с DIVS:
DIVS с VIGDIVS с PICKDIVS с SCHDDIVS с JEPIDIVS с DGRWDIVS с SPYDIVS с VYM
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

DIVS vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVS
Ранг доходности на риск DIVS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVS: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVS: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVS c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVSSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.55

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.23

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

2.48

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.97

10.05

-6.08

DIVS vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVS на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVS и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVS и SPHQ

Максимальная просадка DIVS за все время составила -29.55%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVS и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVSSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.55%

-57.83%

+28.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-8.90%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.61%

-16.57%

+3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.71%

-25.04%

+4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.02%

+5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-10.65%

+6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.19%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVS и SPHQ

Текущая волатильность для SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) составляет 2.76%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что DIVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVSSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

6.27%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

12.17%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

14.22%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

16.72%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.96%

17.94%

+8.02%

Сравнение комиссий DIVS и SPHQ

DIVS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVS и SPHQ

Дивидендная доходность DIVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности SPHQ в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF		2.84%2.61%2.66%3.14%5.93%3.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.09%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

DIVS and SPHQ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (6.27%) compared to DIVS (2.76%). In terms of maximum drawdown, DIVS dropped -29.55% vs SPHQ's -57.83%.

On 5-year performance, SPHQ leads with 13.32% vs 9.42% for DIVS. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DIVS has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHQ has performed better with a 13.32% return vs 9.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for DIVS.

DIVS has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.09% for SPHQ.

DIVS is categorized as Global Equities, while SPHQ is S&P 500. They also come from different issuers: Guinness Atkinson Asset Management and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for DIVS and 0.15% for SPHQ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVS и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор