Сравнение DIVS с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
DIVS и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVS - это активно управляемый фонд от Guinness Atkinson Asset Management. Фонд был запущен 29 мар. 2021 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVS и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVS и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVS SmartETFs Dividend Builder ETF | -0.83% | 11.66% | 12.60% | 15.98% | -8.97% | 17.52% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 20.97% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVS показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%.
DIVS
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 10.96%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- —
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVS и SPHQ
DIVS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
DIVS vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
DIVS
SPHQ
Сравнение DIVS c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVS | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.94 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.44 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.20 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.45 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 6.35 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVS | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.94 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.78 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.50 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между DIVS и SPHQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVS и SPHQ
Дивидендная доходность DIVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVS SmartETFs Dividend Builder ETF | 2.81% | 2.61% | 2.66% | 3.14% | 5.93% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок DIVS и SPHQ
Максимальная просадка DIVS за все время составила -29.55%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVS и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVS | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.55% | -57.83% | +28.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -10.84% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.55% | -25.04% | -4.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -5.92% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -10.78% | +7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.48% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVS и SPHQ
Текущая волатильность для SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) составляет 4.58%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что DIVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVS | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 5.32% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 9.67% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.49% | 17.13% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.60% | 16.40% | +10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.57% | 17.81% | +8.76% |