PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVS с PID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVS с PID

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DIVS (SmartETFs Dividend Builder ETF) and PID (Invesco International Dividend Achievers™ ETF) are both Global Equities funds. DIVS is actively managed, while PID is passively managed. Over the past 5 years, DIVS returned 9.99%/yr vs 9.05%/yr for PID. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DIVS charges 0.65%/yr vs 0.56%/yr for PID.

Доходность

Сравнение доходности DIVS и PID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVS показывает доходность 14.44%, что значительно выше, чем у PID с доходностью 7.08%.

DIVS

1 день
0.45%
1 месяц
4.75%
6 месяцев
8.56%
С начала года
14.44%
1 год
19.20%
3 года*
14.45%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—
Всё время*
11.40%

PID

1 день
-0.59%
1 месяц
2.31%
6 месяцев
2.74%
С начала года
7.08%
1 год
15.22%
3 года*
13.20%
5 лет*
9.05%
10 лет*
8.82%
Всё время*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DIVS

SmartETFs Dividend Builder ETF
$56.22K$49.97K$58.05K

PID

Invesco International Dividend Achievers™ ETF
$1.27M$1.82M$1.50M

Сравнение доходности по годам DIVS и PID

2026 (YTD)20252024202320222021
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF		14.44%11.66%12.60%15.98%-8.97%17.30%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		7.08%24.45%3.08%14.28%-6.48%13.09%

Correlation

The correlation between DIVS and PID is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.62

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.69

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г.

0.74

The correlation between DIVS and PID shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVS и PID

Секторы
DIVS
PID

Промышленность

25.2%
8.1%

Технологии

21.4%
8.5%

Потребительский защитный сектор

21.0%
7.1%

Здравоохранение

13.6%
8.6%

Финансовые услуги

13.1%
18.7%

Коммуникационные услуги

3.3%
13.5%

Потребительский циклический сектор

2.4%
6.5%

Сырьевые материалы

-

3.5%

Энергетика

-

10.4%

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

14.6%

Промышленность

DIVS
25.2%
PID
8.1%

Технологии

DIVS
21.4%
PID
8.5%

Потребительский защитный сектор

DIVS
21.0%
PID
7.1%

Здравоохранение

DIVS
13.6%
PID
8.6%

Финансовые услуги

DIVS
13.1%
PID
18.7%

Коммуникационные услуги

DIVS
3.3%
PID
13.5%

Потребительский циклический сектор

DIVS
2.4%
PID
6.5%

Сырьевые материалы

DIVS

-

PID
3.5%

Энергетика

DIVS

-

PID
10.4%

Недвижимость

DIVS

-

PID
0.5%

Коммунальные услуги

DIVS

-

PID
14.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Dividend Builder ETF

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с DIVS:
DIVS с VIGDIVS с PICKDIVS с SCHDDIVS с JEPIDIVS с DGRWDIVS с SPYDIVS с VYM
Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с DTHPID с DWXPID с PSQPID с VYMIPID с DIM

Доходность на риск

DIVS vs. PID — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DIVS
Ранг доходности на риск DIVS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PID
Ранг доходности на риск PID: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DIVS c PID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVSPIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.57

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.33

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.04

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.65

6.47

+0.18

DIVS vs. PID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVS на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PID равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVS и PID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVS и PID

Максимальная просадка DIVS за все время составила -29.55%, что меньше максимальной просадки PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVS и PID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVSPIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.55%

-66.34%

+36.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-7.47%

-3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.61%

-11.39%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.71%

-22.97%

+2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.98%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-12.95%

+9.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.36%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVS и PID

SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что DIVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVSPIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.57%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

7.86%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.54%

9.71%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

13.92%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.86%

17.56%

+8.30%

Сравнение комиссий DIVS и PID

DIVS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PID в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVS и PID

Дивидендная доходность DIVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности PID в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF		2.72%2.61%2.66%3.14%5.93%3.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.48%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%

Часто задаваемые вопросы

DIVS and PID have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVS has higher volatility (3.08%) compared to PID (2.57%). In terms of maximum drawdown, DIVS dropped -29.55% vs PID's -66.34%.

On 5-year performance, DIVS leads with 9.99% vs 9.05% for PID. On fees, PID is cheaper at 0.56% per year. On volatility, PID has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVS has performed better with a 9.99% return vs 9.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PID is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for DIVS.

PID has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 2.72% for DIVS.

They also come from different issuers: Guinness Atkinson and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for DIVS and 0.56% for PID.

DIVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVS и PID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор