PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVS с PID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVS с PID

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID).

DIVS и PID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVS - это активно управляемый фонд от Guinness Atkinson Asset Management. Фонд был запущен 29 мар. 2021 г.. PID - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq International Dividend Achievers (NR). Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVS и PID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVS и PID

2026 (YTD)20252024202320222021
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF		-0.83%11.66%12.60%15.98%-8.97%17.52%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		2.35%24.45%3.08%14.28%-6.48%13.36%

Доходность по периодам

С начала года, DIVS показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у PID с доходностью 2.35%.

DIVS

1 день
0.51%
1 месяц
-7.55%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-0.64%
1 год
7.68%
3 года*
10.96%
5 лет*
9.06%
10 лет*
—

PID

1 день
0.31%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.35%
6 месяцев
6.24%
1 год
20.80%
3 года*
11.67%
5 лет*
9.60%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Dividend Builder ETF

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с DIVS:
DIVS с VIGDIVS с PICKDIVS с SCHDDIVS с JEPIDIVS с SPYDIVS с DGRWDIVS с VYM
Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с PSQPID с DTHPID с DWXPID с DIMPID с VYMI

Сравнение комиссий DIVS и PID

DIVS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PID в 0.56%.

DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF

Доходность на риск

DIVS vs. PID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVS
Ранг доходности на риск DIVS: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVS: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PID
Ранг доходности на риск PID: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVS c PID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVSPIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.63

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

2.39

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

2.41

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.62

10.39

-7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVS vs. PID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVS на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа PID равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVS и PID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVSPIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.63

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.69

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.26

+0.08

Корреляция

Корреляция между DIVS и PID составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVS и PID

Дивидендная доходность DIVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности PID в 3.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF		2.81%2.61%2.66%3.14%5.93%3.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.37%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%

Просадки

Сравнение просадок DIVS и PID

Максимальная просадка DIVS за все время составила -29.55%, что меньше максимальной просадки PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVS и PID.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVSPIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.55%

-66.34%

+36.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-8.69%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.55%

-22.97%

-6.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-5.07%

-3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-13.12%

+9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.05%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVS и PID

SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что DIVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVSPIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

3.73%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

7.11%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

12.81%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.60%

13.95%

+12.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.57%

17.98%

+8.59%