Сравнение DIVS с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
DIVS и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVS - это активно управляемый фонд от Guinness Atkinson Asset Management. Фонд был запущен 29 мар. 2021 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVS и PDBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVS и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVS SmartETFs Dividend Builder ETF | -1.33% | 11.66% | 12.60% | 15.98% | -8.97% | 17.52% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 30.72% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 24.22% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVS показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 30.72%.
DIVS
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -8.80%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- —
PDBC
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 16.09%
- С начала года
- 30.72%
- 6 месяцев
- 33.97%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVS и PDBC
DIVS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Доходность на риск
DIVS vs. PDBC — Ранг доходности на риск
DIVS
PDBC
Сравнение DIVS c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVS | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 1.72 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 2.31 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.31 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 3.04 | -2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | 7.48 | -4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVS | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 1.72 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.76 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.22 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между DIVS и PDBC составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVS и PDBC
Дивидендная доходность DIVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности PDBC в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVS SmartETFs Dividend Builder ETF | 2.82% | 2.61% | 2.66% | 3.14% | 5.93% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.94% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Просадки
Сравнение просадок DIVS и PDBC
Максимальная просадка DIVS за все время составила -29.55%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVS и PDBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVS | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.55% | -49.52% | +19.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -11.07% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.55% | -27.63% | -1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.80% | -1.03% | -7.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -23.53% | +19.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 4.50% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVS и PDBC
Текущая волатильность для SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) составляет 4.79%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что DIVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVS | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 8.15% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 13.88% | -6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.49% | 18.72% | -5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.60% | 18.92% | +7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.58% | 17.69% | +8.89% |