PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVS с KLMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVS с KLMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIVS (SmartETFs Dividend Builder ETF) and KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) are both Global Equities funds. DIVS is actively managed, while KLMT is passively managed. Over the past year, DIVS returned 10.56% vs 27.90% for KLMT. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVS charges 0.65%/yr vs 0.10%/yr for KLMT.

Доходность

Сравнение доходности DIVS и KLMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVS показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у KLMT с доходностью 12.41%.

DIVS

1 день
0.46%
1 месяц
1.79%
С начала года
6.93%
6 месяцев
7.07%
1 год
10.56%
3 года*
13.01%
5 лет*
9.15%
10 лет*
—

KLMT

1 день
0.33%
1 месяц
4.70%
С начала года
12.41%
6 месяцев
13.13%
1 год
27.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVS и KLMT

2026 (YTD)20252024
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF		6.93%11.66%4.11%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		12.41%21.31%4.94%

Correlation

The correlation between DIVS and KLMT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.77

The correlation between DIVS and KLMT has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVS и KLMT

Секторы
DIVS
KLMT

Промышленность

25.6%
10.2%

Потребительский защитный сектор

21.4%
4.6%

Технологии

20.2%
30.0%

Финансовые услуги

14.1%
16.9%

Здравоохранение

12.9%
8.0%

Коммуникационные услуги

3.1%
9.6%

Потребительский циклический сектор

2.8%
9.2%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Энергетика

-

4.1%

Недвижимость

-

2.7%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Промышленность

DIVS
25.6%
KLMT
10.2%

Потребительский защитный сектор

DIVS
21.4%
KLMT
4.6%

Технологии

DIVS
20.2%
KLMT
30.0%

Финансовые услуги

DIVS
14.1%
KLMT
16.9%

Здравоохранение

DIVS
12.9%
KLMT
8.0%

Коммуникационные услуги

DIVS
3.1%
KLMT
9.6%

Потребительский циклический сектор

DIVS
2.8%
KLMT
9.2%

Сырьевые материалы

DIVS

-

KLMT
2.8%

Энергетика

DIVS

-

KLMT
4.1%

Недвижимость

DIVS

-

KLMT
2.7%

Коммунальные услуги

DIVS

-

KLMT
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Dividend Builder ETF

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Часто сравнивают с DIVS:
DIVS с VIGDIVS с PICKDIVS с SCHDDIVS с JEPIDIVS с DGRWDIVS с SPYDIVS с VYM
Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с FIXTKLMT с GKATKLMT с VTKLMT с GLOFKLMT с DFAI

Доходность на риск

DIVS vs. KLMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVS
Ранг доходности на риск DIVS: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVS: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVS: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVS: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVS c KLMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVSKLMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.22

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
3.10

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

2.94

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.57

12.77

-9.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVS vs. KLMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVS на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа KLMT равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVS и KLMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVSKLMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.22

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.29

-0.89

Просадки

Сравнение просадок DIVS и KLMT

Максимальная просадка DIVS за все время составила -29.55%, что больше максимальной просадки KLMT в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVS и KLMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVSKLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.55%

-16.87%

-12.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-9.54%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.45%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-1.91%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.19%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVS и KLMT

Текущая волатильность для SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) составляет 2.96%, в то время как у Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что DIVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVSKLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

3.71%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

10.07%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

12.61%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.05%

15.83%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.21%

15.83%

+10.38%

Сравнение комиссий DIVS и KLMT

DIVS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии KLMT в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVS и KLMT

Дивидендная доходность DIVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности KLMT в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF		2.61%2.61%2.66%3.14%5.93%3.76%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.74%1.95%0.85%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVS and KLMT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLMT has higher volatility (3.71%) compared to DIVS (2.96%). In terms of maximum drawdown, DIVS dropped -29.55% vs KLMT's -16.87%.

On 1-year performance, KLMT leads with 27.90% vs 10.56% for DIVS. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, DIVS has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KLMT has performed better with a 27.90% return vs 10.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for DIVS.

DIVS has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.74% for KLMT.

They also come from different issuers: Guinness Atkinson Asset Management and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for DIVS and 0.10% for KLMT.

KLMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVS и KLMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор