PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVP с IPDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVP с IPDP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIVP (Cullen Enhanced Equity Income ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. DIVP charges 0.55%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.

Доходность

Сравнение доходности DIVP и IPDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и Dividend Performers ETF (IPDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DIVP

1 день
0.69%
1 месяц
2.49%
С начала года
8.64%
6 месяцев
9.96%
1 год
15.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IPDP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVP и IPDP

2026 (YTD)
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF		0.76%
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%

Сравнение распределения секторов DIVP и IPDP

Секторы
DIVP
IPDP

Здравоохранение

17.9%
13.6%

Финансовые услуги

16.1%
18.6%

Энергетика

11.6%

-

Промышленность

9.3%
45.1%

Потребительский защитный сектор

9.0%
3.9%

Технологии

8.6%
13.1%

Коммуникационные услуги

8.0%

-

Недвижимость

6.5%

-

Коммунальные услуги

6.3%

-

Потребительский циклический сектор

4.4%
3.6%

Сырьевые материалы

2.4%
1.5%

Здравоохранение

DIVP
17.9%
IPDP
13.6%

Финансовые услуги

DIVP
16.1%
IPDP
18.6%

Энергетика

DIVP
11.6%
IPDP

-

Промышленность

DIVP
9.3%
IPDP
45.1%

Потребительский защитный сектор

DIVP
9.0%
IPDP
3.9%

Технологии

DIVP
8.6%
IPDP
13.1%

Коммуникационные услуги

DIVP
8.0%
IPDP

-

Недвижимость

DIVP
6.5%
IPDP

-

Коммунальные услуги

DIVP
6.3%
IPDP

-

Потребительский циклический сектор

DIVP
4.4%
IPDP
3.6%

Сырьевые материалы

DIVP
2.4%
IPDP
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen Enhanced Equity Income ETF

Dividend Performers ETF

Часто сравнивают с DIVP:
DIVP с DIVODIVP с TBGDIVP с SCHDDIVP с SPYDIVP с JEPIDIVP с VYMDIVP с REET
Часто сравнивают с IPDP:
IPDP с FTHIIPDP с DIVOIPDP с JEPQIPDP с EUDV.LIPDP с SPYIPDP с QDVOIPDP с SCHD

Доходность на риск

DIVP vs. IPDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVP
Ранг доходности на риск DIVP: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVP: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IPDP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVP c IPDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVPIPDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.06

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVP vs. IPDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVPIPDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

—

—

Просадки

Сравнение просадок DIVP и IPDP

Максимальная просадка DIVP за все время составила -12.26%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVP и IPDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVPIPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.26%

0.00%

-12.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

0.00%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DIVP и IPDP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVPIPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.15%

0.00%

+10.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.78%

0.00%

+11.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.78%

0.00%

+11.78%

Сравнение комиссий DIVP и IPDP

DIVP берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVP и IPDP

Дивидендная доходность DIVP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF		5.65%6.06%5.92%
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, DIVP is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DIVP is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.

DIVP has the higher dividend yield at 5.65%, compared with 0.00% for IPDP.

They also come from different issuers: Cullen and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.55% for DIVP and 1.52% for IPDP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVP и IPDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор