Сравнение DIVP с COSW
DIVP (Cullen Enhanced Equity Income ETF) and COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. DIVP charges 0.55%/yr vs 0.99%/yr for COSW.
Доходность
Сравнение доходности DIVP и COSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVP показывает доходность 8.64%, что значительно ниже, чем у COSW с доходностью 13.62%.
DIVP
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COSW
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 13.62%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVP и COSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 8.64% | 3.46% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 13.62% | -10.71% |
Correlation
The correlation between DIVP and COSW is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение распределения секторов DIVP и COSW
Секторы
DIVP
COSW
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
-
Энергетика
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Здравоохранение
DIVP
COSW
-
Финансовые услуги
DIVP
COSW
-
Энергетика
DIVP
COSW
-
Промышленность
DIVP
COSW
-
Потребительский защитный сектор
DIVP
COSW
Технологии
DIVP
COSW
-
Коммуникационные услуги
DIVP
COSW
-
Недвижимость
DIVP
COSW
-
Коммунальные услуги
DIVP
COSW
-
Потребительский циклический сектор
DIVP
COSW
-
Сырьевые материалы
DIVP
COSW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVP vs. COSW — Ранг доходности на риск
DIVP
COSW
Сравнение DIVP c COSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVP | COSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVP | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.09 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок DIVP и COSW
Максимальная просадка DIVP за все время составила -12.26%, что меньше максимальной просадки COSW в -16.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVP и COSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVP | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.26% | -16.24% | +3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -13.49% | +13.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -4.23% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVP и COSW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVP | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.15% | 26.07% | -15.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.78% | 26.07% | -14.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.78% | 26.07% | -14.29% |
Сравнение комиссий DIVP и COSW
DIVP берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии COSW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVP и COSW
Дивидендная доходность DIVP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности COSW в 17.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 17.89% | 4.96% | 0.00% |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 5.65% | 6.06% | 5.92% |
Часто задаваемые вопросы
DIVP and COSW have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIVP is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIVP is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.99% for COSW.
COSW has the higher dividend yield at 17.89%, compared with 5.65% for DIVP.
They also come from different issuers: Cullen and Roundhill. Their fees differ too: 0.55% for DIVP and 0.99% for COSW.
Подберите оптимальное распределение для DIVP и COSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор