PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVO с JDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVO с JDIV

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV).

DIVO и JDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. JDIV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVO и JDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVO и JDIV

2026 (YTD)20252024
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.35%17.40%-0.14%
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		-1.06%18.98%-5.27%

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у JDIV с доходностью -1.06%.

DIVO

1 день
0.16%
1 месяц
-3.17%
С начала года
2.35%
6 месяцев
5.13%
1 год
21.06%
3 года*
13.86%
5 лет*
11.05%
10 лет*
—

JDIV

1 день
-0.30%
1 месяц
-4.21%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-1.22%
1 год
17.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

JPMorgan Dividend Leaders ETF

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO
Часто сравнивают с JDIV:
JDIV с VYMIJDIV с NVDAJDIV с FDVVJDIV с HDVJDIV с JEPIJDIV с JEPQJDIV с DGRO

Сравнение комиссий DIVO и JDIV

DIVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии JDIV в 0.47%.

DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF

Доходность на риск

DIVO vs. JDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
JDIV
Ранг доходности на риск JDIV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIV: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c JDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVOJDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.88

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.34

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.31

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

5.44

+3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVO vs. JDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа JDIV равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и JDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVOJDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.88

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.53

+0.30

Корреляция

Корреляция между DIVO и JDIV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и JDIV

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности JDIV в 2.21%

TTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.47%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		2.21%2.15%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIVO и JDIV

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что больше максимальной просадки JDIV в -13.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и JDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVOJDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-13.34%

-16.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-9.28%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-6.51%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-2.05%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.65%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и JDIV

Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 3.57%, в то время как у JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVOJDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

5.58%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

9.05%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

15.82%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.92%

14.16%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

14.16%

+0.76%