PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVO с COWS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVO с COWS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS).

DIVO и COWS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. COWS - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVO и COWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVO и COWS

2026 (YTD)202520242023
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.19%17.40%16.22%3.87%
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		-0.15%15.29%11.08%9.28%

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у COWS с доходностью -0.15%.

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—

COWS

1 день
0.38%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
3.56%
1 год
19.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO
Часто сравнивают с COWS:
COWS с COWZCOWS с COWGCOWS с SCHDCOWS с HCOWCOWS с QQQICOWS с VOOCOWS с IDVO

Сравнение комиссий DIVO и COWS

DIVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии COWS в 0.00%.

DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF

Доходность на риск

DIVO vs. COWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
COWS
Ранг доходности на риск COWS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWS: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c COWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVOCOWSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.85

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.32

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.19

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

5.16

+3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVO vs. COWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа COWS равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и COWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVOCOWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.85

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.74

+0.09

Корреляция

Корреляция между DIVO и COWS составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и COWS

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности COWS в 1.77%

TTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		1.77%2.04%2.08%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIVO и COWS

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что больше максимальной просадки COWS в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и COWS.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVOCOWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-24.76%

-5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-16.70%

+7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-4.41%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-4.12%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

3.83%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и COWS

Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 3.58%, в то время как у Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVOCOWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.16%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

11.39%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

22.88%

-9.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

19.08%

-7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

19.08%

-4.15%