Сравнение DIVO с BITY
DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) are both Derivative Income funds from Amplify. Both are actively managed. Over the past year, DIVO returned 18.37% vs -37.35% for BITY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.65%/yr for BITY.
Доходность
Сравнение доходности DIVO и BITY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVO показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у BITY с доходностью -23.09%.
DIVO
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 18.37%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- —
BITY
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -19.63%
- С начала года
- -23.09%
- 6 месяцев
- -26.69%
- 1 год
- -37.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVO и BITY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 5.53% | 17.28% |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -23.09% | -8.21% |
Correlation
The correlation between DIVO and BITY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVO vs. BITY — Ранг доходности на риск
DIVO
BITY
Сравнение DIVO c BITY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVO | BITY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.85 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | -0.81 | +3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | -1.41 | +12.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVO | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | -0.94 | +3.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | -0.70 | +1.55 |
Просадки
Сравнение просадок DIVO и BITY
Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки BITY в -46.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и BITY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVO | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.04% | -46.36% | +16.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.95% | -46.36% | +40.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -45.49% | +44.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -19.67% | +17.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 26.48% | -24.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVO и BITY
Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 2.01%, в то время как у Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVO | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.01% | 9.68% | -7.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.88% | 31.24% | -24.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.97% | 39.94% | -30.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 39.02% | -27.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.84% | 39.02% | -24.18% |
Сравнение комиссий DIVO и BITY
DIVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии BITY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVO и BITY
Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что меньше доходности BITY в 39.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 39.66% | 21.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.42% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Часто задаваемые вопросы
DIVO and BITY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITY has higher volatility (9.68%) compared to DIVO (2.01%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs BITY's -46.36%.
On 1-year performance, DIVO leads with 18.37% vs -37.35% for BITY. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIVO has performed better with a 18.37% return vs -37.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for BITY.
BITY has the higher dividend yield at 39.66%, compared with 6.42% for DIVO.
Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 0.65% for BITY.
DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVO и BITY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор