PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVO с ARMW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVO с ARMW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.

Доходность

Сравнение доходности DIVO и ARMW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.

DIVO

1 день
1.04%
1 месяц
2.83%
С начала года
6.64%
6 месяцев
6.60%
1 год
19.81%
3 года*
15.86%
5 лет*
10.84%
10 лет*
—

ARMW

1 день
-5.75%
1 месяц
108.38%
С начала года
336.58%
6 месяцев
222.15%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVO и ARMW

2026 (YTD)2025
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.64%2.12%
ARMW
Roundhill ARM WeeklyPay ETF		336.58%-40.49%

Correlation

The correlation between DIVO and ARMW is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г.

0.29

Сравнение распределения секторов DIVO и ARMW

Секторы
DIVO
ARMW

Финансовые услуги

30.3%

-

Промышленность

16.2%

-

Технологии

14.5%
36.0%

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Потребительский защитный сектор

6.9%

-

Энергетика

6.8%

-

Здравоохранение

6.7%

-

Сырьевые материалы

4.1%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

DIVO
30.3%
ARMW

-

Промышленность

DIVO
16.2%
ARMW

-

Технологии

DIVO
14.5%
ARMW
36.0%

Потребительский циклический сектор

DIVO
11.6%
ARMW

-

Потребительский защитный сектор

DIVO
6.9%
ARMW

-

Энергетика

DIVO
6.8%
ARMW

-

Здравоохранение

DIVO
6.7%
ARMW

-

Сырьевые материалы

DIVO
4.1%
ARMW

-

Коммунальные услуги

DIVO
2.0%
ARMW

-

Коммуникационные услуги

DIVO
1.0%
ARMW

-

Недвижимость

DIVO

-

ARMW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Roundhill ARM WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO
Часто сравнивают с ARMW:
ARMW с AMDWARMW с ULTIARMW с CHPYARMW с UNHWARMW с SCLZARMW с CWIIARMW с USOY

Доходность на риск

DIVO vs. ARMW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ARMW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c ARMW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVOARMWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.08

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVO vs. ARMW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVOARMWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

4.33

-3.47

Просадки

Сравнение просадок DIVO и ARMW

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и ARMW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVOARMWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-48.47%

+18.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.75%

+5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-26.42%

+23.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и ARMW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVOARMWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.03%

88.57%

-79.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

88.57%

-76.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

88.57%

-73.73%

Сравнение комиссий DIVO и ARMW

DIVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и ARMW

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что меньше доходности ARMW в 16.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARMW
Roundhill ARM WeeklyPay ETF		16.13%16.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.35%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Часто задаваемые вопросы

DIVO and ARMW have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.

ARMW has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 6.35% for DIVO.

They also come from different issuers: Amplify and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 0.99% for ARMW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVO и ARMW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор