PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVL с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVL с SPLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIVL (Madison Dividend Value ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DIVL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Madison, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. DIVL is actively managed, while SPLV is passively managed. Over the past year, DIVL returned 15.42% vs 1.57% for SPLV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVL charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.

Доходность

Сравнение доходности DIVL и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Dividend Value ETF (DIVL) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVL показывает доходность 8.66%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 2.34%.

DIVL

1 день
0.47%
1 месяц
-0.14%
С начала года
8.66%
6 месяцев
7.89%
1 год
15.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPLV

1 день
1.00%
1 месяц
-1.54%
С начала года
2.34%
6 месяцев
2.40%
1 год
1.57%
3 года*
7.86%
5 лет*
5.54%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVL и SPLV

2026 (YTD)202520242023
DIVL
Madison Dividend Value ETF		8.66%9.83%8.81%1.81%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.34%4.10%13.93%2.88%

Correlation

The correlation between DIVL and SPLV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2023 г.

0.76

The correlation between DIVL and SPLV has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVL и SPLV

Секторы
DIVL
SPLV

Энергетика

17.2%
0.9%

Промышленность

16.8%
10.1%

Финансовые услуги

13.8%
16.6%

Здравоохранение

11.6%
6.8%

Потребительский защитный сектор

10.2%
10.8%

Технологии

8.2%
4.6%

Потребительский циклический сектор

7.7%
5.7%

Сырьевые материалы

6.1%
2.0%

Коммунальные услуги

6.0%
26.8%

Недвижимость

2.4%
14.8%

Коммуникационные услуги

-

0.9%

Энергетика

DIVL
17.2%
SPLV
0.9%

Промышленность

DIVL
16.8%
SPLV
10.1%

Финансовые услуги

DIVL
13.8%
SPLV
16.6%

Здравоохранение

DIVL
11.6%
SPLV
6.8%

Потребительский защитный сектор

DIVL
10.2%
SPLV
10.8%

Технологии

DIVL
8.2%
SPLV
4.6%

Потребительский циклический сектор

DIVL
7.7%
SPLV
5.7%

Сырьевые материалы

DIVL
6.1%
SPLV
2.0%

Коммунальные услуги

DIVL
6.0%
SPLV
26.8%

Недвижимость

DIVL
2.4%
SPLV
14.8%

Коммуникационные услуги

DIVL

-

SPLV
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Dividend Value ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с DIVL:
DIVL с SCHDDIVL с SPHQDIVL с CVRDDIVL с MAGGDIVL с ABEQDIVL с CSTKDIVL с MSTI
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Доходность на риск

DIVL vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVL
Ранг доходности на риск DIVL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVL: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVL c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Value ETF (DIVL) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVLSPLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
0.16

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
0.29

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.03

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

0.21

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

0.51

+6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVL vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVL на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVL и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVLSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.16

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.68

+0.17

Просадки

Сравнение просадок DIVL и SPLV

Максимальная просадка DIVL за все время составила -14.06%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVL и SPLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVLSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.06%

-36.26%

+22.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-7.41%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-5.97%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-3.55%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

3.07%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVL и SPLV

Madison Dividend Value ETF (DIVL) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) имеют волатильность 3.06% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVLSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.17%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

6.82%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

9.83%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

12.46%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

15.36%

-2.97%

Сравнение комиссий DIVL и SPLV

DIVL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVL и SPLV

Дивидендная доходность DIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности SPLV в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVL
Madison Dividend Value ETF		1.76%1.80%2.19%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.20%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

DIVL and SPLV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPLV has higher volatility (3.17%) compared to DIVL (3.06%). In terms of maximum drawdown, DIVL dropped -14.06% vs SPLV's -36.26%.

On 1-year performance, DIVL leads with 15.42% vs 1.57% for SPLV. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DIVL has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVL has performed better with a 15.42% return vs 1.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for DIVL.

SPLV has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.76% for DIVL.

DIVL is categorized as Large Cap Value Equities, while SPLV is S&P 500. They also come from different issuers: Madison and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for DIVL and 0.25% for SPLV.

DIVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVL и SPLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор