Сравнение DIVL с SPLV
DIVL (Madison Dividend Value ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DIVL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Madison, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. DIVL is actively managed, while SPLV is passively managed. Over the past year, DIVL returned 14.29% vs 8.48% for SPLV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVL charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.
Доходность
Сравнение доходности DIVL и SPLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVL показывает доходность 10.46%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 8.93%.
DIVL
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 1.32%
- 6 месяцев
- 5.17%
- С начала года
- 10.46%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPLV
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 3.47%
- 6 месяцев
- 6.50%
- С начала года
- 8.93%
- 1 год
- 8.48%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение доходности по годам DIVL и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DIVL Madison Dividend Value ETF | 10.46% | 9.83% | 8.81% | 1.30% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 8.93% | 4.10% | 13.93% | 1.69% |
Correlation
The correlation between DIVL and SPLV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.74 |
The correlation between DIVL and SPLV shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVL vs. SPLV — Ранг доходности на риск
DIVL
SPLV
Сравнение DIVL c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Value ETF (DIVL) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVL | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.14 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.15 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 2.64 | +3.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVL и SPLV
Максимальная просадка DIVL за все время составила -14.06%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVL и SPLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVL | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.06% | -36.26% | +22.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -7.41% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | 0.00% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -3.55% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.22% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVL и SPLV
Текущая волатильность для Madison Dividend Value ETF (DIVL) составляет 3.25%, в то время как у Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что DIVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVL | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 4.55% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 8.10% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.77% | 10.64% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.32% | 12.60% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.32% | 15.40% | -3.08% |
Сравнение комиссий DIVL и SPLV
DIVL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVL и SPLV
Дивидендная доходность DIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности SPLV в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVL Madison Dividend Value ETF | 1.72% | 1.80% | 2.19% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.09% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
DIVL and SPLV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPLV has higher volatility (4.55%) compared to DIVL (3.25%). In terms of maximum drawdown, DIVL dropped -14.06% vs SPLV's -36.26%.
On 1-year performance, DIVL leads with 14.29% vs 8.48% for SPLV. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DIVL has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIVL has performed better with a 14.29% return vs 8.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for DIVL.
SPLV has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 1.72% for DIVL.
DIVL is categorized as Large Cap Value Equities, while SPLV is S&P 500. They also come from different issuers: Madison and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for DIVL and 0.25% for SPLV.
DIVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVL и SPLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор