Сравнение DIVL с MFVL
DIVL (Madison Dividend Value ETF) and MFVL (Motley Fool Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. DIVL charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for MFVL.
Доходность
Сравнение доходности DIVL и MFVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVL показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у MFVL с доходностью 0.39%.
DIVL
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 14.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFVL
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVL и MFVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVL Madison Dividend Value ETF | 8.16% | 0.75% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.39% | 1.39% |
Correlation
The correlation between DIVL and MFVL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVL vs. MFVL — Ранг доходности на риск
DIVL
MFVL
Сравнение DIVL c MFVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Value ETF (DIVL) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVL | MFVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVL | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.31 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок DIVL и MFVL
Максимальная просадка DIVL за все время составила -14.06%, что больше максимальной просадки MFVL в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVL и MFVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVL | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.06% | -7.03% | -7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -3.29% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -2.42% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVL и MFVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVL | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 12.15% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 12.15% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 12.15% | +0.24% |
Сравнение комиссий DIVL и MFVL
DIVL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MFVL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVL и MFVL
Дивидендная доходность DIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как MFVL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DIVL Madison Dividend Value ETF | 1.77% | 1.80% | 2.19% | 1.01% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIVL and MFVL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFVL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFVL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for DIVL.
DIVL has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.00% for MFVL.
They also come from different issuers: Madison and Motley Fool. Their fees differ too: 0.65% for DIVL and 0.50% for MFVL.
Подберите оптимальное распределение для DIVL и MFVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор