PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVL с LVDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVL с LVDS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DIVL (Madison Dividend Value ETF) and LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DIVL returned 14.29% vs 29.17% for LVDS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DIVL charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for LVDS.

Доходность

Сравнение доходности DIVL и LVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Dividend Value ETF (DIVL) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVL показывает доходность 10.46%, что значительно ниже, чем у LVDS с доходностью 19.24%.

DIVL

1 день
1.25%
1 месяц
1.32%
6 месяцев
5.17%
С начала года
10.46%
1 год
14.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LVDS

1 день
0.73%
1 месяц
2.52%
6 месяцев
15.52%
С начала года
19.24%
1 год
29.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVL и LVDS

2026 (YTD)2025
DIVL
Madison Dividend Value ETF		10.46%2.85%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		19.24%7.40%

Correlation

The correlation between DIVL and LVDS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

0.83

The correlation between DIVL and LVDS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVL и LVDS

Секторы
DIVL
LVDS

Энергетика

16.5%
6.6%

Промышленность

15.9%
12.1%

Финансовые услуги

13.9%
18.7%

Здравоохранение

11.5%
10.1%

Потребительский защитный сектор

11.3%
6.4%

Технологии

9.0%
18.7%

Потребительский циклический сектор

7.4%
8.4%

Сырьевые материалы

6.5%
2.7%

Коммунальные услуги

5.5%
4.7%

Недвижимость

2.4%
4.1%

Коммуникационные услуги

-

7.5%

Энергетика

DIVL
16.5%
LVDS
6.6%

Промышленность

DIVL
15.9%
LVDS
12.1%

Финансовые услуги

DIVL
13.9%
LVDS
18.7%

Здравоохранение

DIVL
11.5%
LVDS
10.1%

Потребительский защитный сектор

DIVL
11.3%
LVDS
6.4%

Технологии

DIVL
9.0%
LVDS
18.7%

Потребительский циклический сектор

DIVL
7.4%
LVDS
8.4%

Сырьевые материалы

DIVL
6.5%
LVDS
2.7%

Коммунальные услуги

DIVL
5.5%
LVDS
4.7%

Недвижимость

DIVL
2.4%
LVDS
4.1%

Коммуникационные услуги

DIVL

-

LVDS
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Dividend Value ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Часто сравнивают с DIVL:
DIVL с SPHQDIVL с SCHDDIVL с CVRDDIVL с MAGGDIVL с CSTKDIVL с ABEQDIVL с MSTI
Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с DFRALVDS с CSTKLVDS с DHLXLVDS с FVALLVDS с CAMXLVDS с VTVLVDS с FCFY

Доходность на риск

DIVL vs. LVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVL
Ранг доходности на риск DIVL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
LVDS
Ранг доходности на риск LVDS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVDS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVDS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVDS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVDS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVDS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVL c LVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Value ETF (DIVL) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVLLVDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.79

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.94

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.50

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

4.41

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

17.88

-12.24

DIVL vs. LVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVL на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа LVDS равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVL и LVDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVL и LVDS

Максимальная просадка DIVL за все время составила -14.06%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVL и LVDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVLLVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.06%

-6.64%

-7.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-6.64%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

0.00%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-0.92%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.64%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVL и LVDS

Madison Dividend Value ETF (DIVL) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что DIVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVLLVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

2.88%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

8.16%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

10.50%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.32%

10.56%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.32%

10.56%

+1.76%

Сравнение комиссий DIVL и LVDS

DIVL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LVDS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVL и LVDS

Дивидендная доходность DIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности LVDS в 7.55%

ПозицияTTM202520242023
DIVL
Madison Dividend Value ETF		1.72%1.80%2.19%1.01%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.55%8.25%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVL and LVDS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVL has higher volatility (3.25%) compared to LVDS (2.88%). In terms of maximum drawdown, DIVL dropped -14.06% vs LVDS's -6.64%.

On 1-year performance, LVDS leads with 29.17% vs 14.29% for DIVL. On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, LVDS has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LVDS has performed better with a 29.17% return vs 14.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for DIVL.

LVDS has the higher dividend yield at 7.55%, compared with 1.72% for DIVL.

They also come from different issuers: Madison and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for DIVL and 0.30% for LVDS.

LVDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVL и LVDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор