Сравнение DIVL с LVDS
DIVL (Madison Dividend Value ETF) and LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DIVL charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for LVDS.
Доходность
Сравнение доходности DIVL и LVDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVL показывает доходность 8.66%, что значительно ниже, чем у LVDS с доходностью 14.33%.
DIVL
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 8.66%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LVDS
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVL и LVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVL Madison Dividend Value ETF | 8.66% | 2.58% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 14.33% | 7.24% |
Correlation
The correlation between DIVL and LVDS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение распределения секторов DIVL и LVDS
Секторы
DIVL
LVDS
Энергетика
Промышленность
Финансовые услуги
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Технологии
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Недвижимость
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
DIVL
LVDS
Промышленность
DIVL
LVDS
Финансовые услуги
DIVL
LVDS
Здравоохранение
DIVL
LVDS
Потребительский защитный сектор
DIVL
LVDS
Технологии
DIVL
LVDS
Потребительский циклический сектор
DIVL
LVDS
Сырьевые материалы
DIVL
LVDS
Коммунальные услуги
DIVL
LVDS
Недвижимость
DIVL
LVDS
Коммуникационные услуги
DIVL
-
LVDS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVL vs. LVDS — Ранг доходности на риск
DIVL
LVDS
Сравнение DIVL c LVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Value ETF (DIVL) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVL | LVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVL | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 2.47 | -1.62 |
Просадки
Сравнение просадок DIVL и LVDS
Максимальная просадка DIVL за все время составила -14.06%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVL и LVDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVL | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.06% | -6.64% | -7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | 0.00% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -0.97% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVL и LVDS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVL | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 10.42% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 10.42% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 10.42% | +1.97% |
Сравнение комиссий DIVL и LVDS
DIVL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LVDS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVL и LVDS
Дивидендная доходность DIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности LVDS в 7.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DIVL Madison Dividend Value ETF | 1.76% | 1.80% | 2.19% | 1.01% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 7.51% | 8.25% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIVL and LVDS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for DIVL.
LVDS has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 1.76% for DIVL.
They also come from different issuers: Madison and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for DIVL and 0.30% for LVDS.
Подберите оптимальное распределение для DIVL и LVDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор