PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVL с IGF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVL с IGF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Dividend Value ETF (DIVL) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF).

DIVL и IGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVL - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г.. IGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVL и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Dividend Value ETF (DIVL) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVL и IGF

2026 (YTD)202520242023
DIVL
Madison Dividend Value ETF		6.68%9.83%8.81%1.81%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		9.55%21.31%14.81%5.44%

Доходность по периодам

С начала года, DIVL показывает доходность 6.68%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 9.55%.

DIVL

1 день
-0.32%
1 месяц
-4.66%
С начала года
6.68%
6 месяцев
5.92%
1 год
13.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGF

1 день
0.33%
1 месяц
-2.57%
С начала года
9.55%
6 месяцев
11.40%
1 год
26.48%
3 года*
15.89%
5 лет*
11.45%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Dividend Value ETF

iShares Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с DIVL:
DIVL с SCHDDIVL с SPHQDIVL с CVRDDIVL с ABEQDIVL с MAGGDIVL с MSTIDIVL с SPLV
Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU

Сравнение комиссий DIVL и IGF

DIVL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.

DIVL
Madison Dividend Value ETF
IGF
iShares Global Infrastructure ETF

Доходность на риск

DIVL vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVL
Ранг доходности на риск DIVL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVL: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVL c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Value ETF (DIVL) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVLIGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

2.09

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.76

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.42

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

3.10

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

15.49

-10.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVL vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVL на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа IGF равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVL и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVLIGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.09

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.24

+0.60

Корреляция

Корреляция между DIVL и IGF составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVL и IGF

Дивидендная доходность DIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности IGF в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVL
Madison Dividend Value ETF		1.77%1.80%2.19%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		2.94%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%

Просадки

Сравнение просадок DIVL и IGF

Максимальная просадка DIVL за все время составила -14.06%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVL и IGF.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVLIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.06%

-58.33%

+44.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-8.74%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-3.10%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-11.95%

+9.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.75%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVL и IGF

Текущая волатильность для Madison Dividend Value ETF (DIVL) составляет 3.33%, в то время как у iShares Global Infrastructure ETF (IGF) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что DIVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVLIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.90%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

7.33%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

12.73%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.44%

13.89%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.44%

16.80%

-4.36%