PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVL с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVL с FEGE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIVL (Madison Dividend Value ETF) and FEGE (First Eagle Global Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DIVL returned 15.42% vs 29.09% for FEGE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVL charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for FEGE.

Доходность

Сравнение доходности DIVL и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Dividend Value ETF (DIVL) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVL показывает доходность 8.66%, что значительно ниже, чем у FEGE с доходностью 9.20%.

DIVL

1 день
0.47%
1 месяц
-0.14%
С начала года
8.66%
6 месяцев
7.89%
1 год
15.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
2.43%
С начала года
9.20%
6 месяцев
10.61%
1 год
29.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVL и FEGE

2026 (YTD)20252024
DIVL
Madison Dividend Value ETF		8.66%9.83%-0.32%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		9.20%34.19%-1.12%

Correlation

The correlation between DIVL and FEGE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.69

The correlation between DIVL and FEGE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVL и FEGE

Секторы
DIVL
FEGE

Энергетика

17.2%
9.1%

Промышленность

16.8%
10.2%

Финансовые услуги

13.8%
12.0%

Здравоохранение

11.6%
11.8%

Потребительский защитный сектор

10.2%
14.7%

Технологии

8.2%
14.1%

Потребительский циклический сектор

7.7%
6.5%

Сырьевые материалы

6.1%
8.8%

Коммунальные услуги

6.0%

-

Недвижимость

2.4%
4.0%

Коммуникационные услуги

-

8.9%

Энергетика

DIVL
17.2%
FEGE
9.1%

Промышленность

DIVL
16.8%
FEGE
10.2%

Финансовые услуги

DIVL
13.8%
FEGE
12.0%

Здравоохранение

DIVL
11.6%
FEGE
11.8%

Потребительский защитный сектор

DIVL
10.2%
FEGE
14.7%

Технологии

DIVL
8.2%
FEGE
14.1%

Потребительский циклический сектор

DIVL
7.7%
FEGE
6.5%

Сырьевые материалы

DIVL
6.1%
FEGE
8.8%

Коммунальные услуги

DIVL
6.0%
FEGE

-

Недвижимость

DIVL
2.4%
FEGE
4.0%

Коммуникационные услуги

DIVL

-

FEGE
8.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Dividend Value ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с DIVL:
DIVL с SCHDDIVL с SPHQDIVL с CVRDDIVL с MAGGDIVL с ABEQDIVL с CSTKDIVL с MSTI
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с SGIIXFEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с GLOFFEGE с SGENXFEGE с FIVAFEGE с AVDV

Доходность на риск

DIVL vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVL
Ранг доходности на риск DIVL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVL: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVL c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Value ETF (DIVL) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVLFEGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.38

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.19

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

2.67

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

9.35

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVL vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVL на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа FEGE равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVL и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVLFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.38

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

2.02

-1.17

Просадки

Сравнение просадок DIVL и FEGE

Максимальная просадка DIVL за все время составила -14.06%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVL и FEGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVLFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.06%

-11.13%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-10.96%

+4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-2.35%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-1.71%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

3.12%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVL и FEGE

Текущая волатильность для Madison Dividend Value ETF (DIVL) составляет 3.06%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что DIVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVLFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.35%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

10.10%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

12.29%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

14.62%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

14.62%

-2.23%

Сравнение комиссий DIVL и FEGE

DIVL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FEGE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVL и FEGE

Дивидендная доходность DIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности FEGE в 1.17%

ПозицияTTM202520242023
DIVL
Madison Dividend Value ETF		1.76%1.80%2.19%1.01%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.17%1.28%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVL and FEGE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEGE has higher volatility (3.35%) compared to DIVL (3.06%). In terms of maximum drawdown, DIVL dropped -14.06% vs FEGE's -11.13%.

On 1-year performance, FEGE leads with 29.09% vs 15.42% for DIVL. On fees, FEGE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DIVL has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEGE has performed better with a 29.09% return vs 15.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEGE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for DIVL.

DIVL has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.17% for FEGE.

They also come from different issuers: Madison and First Eagle. Their fees differ too: 0.65% for DIVL and 0.50% for FEGE.

FEGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVL и FEGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор