PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVL с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVL с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Dividend Value ETF (DIVL) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

DIVL и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVL - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVL и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Dividend Value ETF (DIVL) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVL и FEGE

2026 (YTD)20252024
DIVL
Madison Dividend Value ETF		6.68%9.83%-0.32%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, DIVL показывает доходность 6.68%, что значительно выше, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

DIVL

1 день
-0.32%
1 месяц
-4.66%
С начала года
6.68%
6 месяцев
5.92%
1 год
13.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Dividend Value ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с DIVL:
DIVL с SCHDDIVL с SPHQDIVL с CVRDDIVL с ABEQDIVL с MAGGDIVL с MSTIDIVL с SCHV
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий DIVL и FEGE

DIVL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FEGE в 0.50%.

DIVL
Madison Dividend Value ETF
FEGE
First Eagle Global Equity ETF

Доходность на риск

DIVL vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVL
Ранг доходности на риск DIVL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVL: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVL c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Value ETF (DIVL) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVLFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.76

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.38

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

2.51

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

9.75

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVL vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVL на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа FEGE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVL и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVLFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.76

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.88

-1.03

Корреляция

Корреляция между DIVL и FEGE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVL и FEGE

Дивидендная доходность DIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности FEGE в 1.24%

TTM202520242023
DIVL
Madison Dividend Value ETF		1.77%1.80%2.19%1.01%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIVL и FEGE

Максимальная просадка DIVL за все время составила -14.06%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVL и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVLFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.06%

-11.13%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-10.96%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-8.08%

+3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-1.37%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.82%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVL и FEGE

Текущая волатильность для Madison Dividend Value ETF (DIVL) составляет 3.33%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что DIVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVLFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

5.59%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

9.89%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

15.66%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.44%

14.87%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.44%

14.87%

-2.43%