PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVL с BGIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVL с BGIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIVL (Madison Dividend Value ETF) and BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DIVL returned 15.42% vs 20.42% for BGIG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DIVL charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for BGIG.

Доходность

Сравнение доходности DIVL и BGIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Dividend Value ETF (DIVL) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVL показывает доходность 8.66%, что значительно ниже, чем у BGIG с доходностью 10.33%.

DIVL

1 день
0.47%
1 месяц
-0.14%
С начала года
8.66%
6 месяцев
7.89%
1 год
15.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BGIG

1 день
0.45%
1 месяц
2.02%
С начала года
10.33%
6 месяцев
10.33%
1 год
20.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVL и BGIG

2026 (YTD)202520242023
DIVL
Madison Dividend Value ETF		8.66%9.83%8.81%2.22%
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		10.33%12.49%16.84%4.55%

Correlation

The correlation between DIVL and BGIG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.84

The correlation between DIVL and BGIG has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVL и BGIG

Секторы
DIVL
BGIG

Энергетика

17.2%
11.2%

Промышленность

16.8%
10.6%

Финансовые услуги

13.8%
14.8%

Здравоохранение

11.6%
14.6%

Потребительский защитный сектор

10.2%
6.9%

Технологии

8.2%
24.6%

Потребительский циклический сектор

7.7%
5.4%

Сырьевые материалы

6.1%
0.6%

Коммунальные услуги

6.0%
7.9%

Недвижимость

2.4%
3.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

DIVL
17.2%
BGIG
11.2%

Промышленность

DIVL
16.8%
BGIG
10.6%

Финансовые услуги

DIVL
13.8%
BGIG
14.8%

Здравоохранение

DIVL
11.6%
BGIG
14.6%

Потребительский защитный сектор

DIVL
10.2%
BGIG
6.9%

Технологии

DIVL
8.2%
BGIG
24.6%

Потребительский циклический сектор

DIVL
7.7%
BGIG
5.4%

Сырьевые материалы

DIVL
6.1%
BGIG
0.6%

Коммунальные услуги

DIVL
6.0%
BGIG
7.9%

Недвижимость

DIVL
2.4%
BGIG
3.5%

Коммуникационные услуги

DIVL

-

BGIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Dividend Value ETF

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Часто сравнивают с DIVL:
DIVL с SCHDDIVL с SPHQDIVL с CVRDDIVL с MAGGDIVL с ABEQDIVL с CSTKDIVL с MSTI
Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с SPYBGIG с MFVLBGIG с DHLXBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с SCHDBGIG с SCHV

Доходность на риск

DIVL vs. BGIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVL
Ранг доходности на риск DIVL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVL: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVL c BGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Value ETF (DIVL) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVLBGIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.28

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.27

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

3.53

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

13.58

-6.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVL vs. BGIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVL на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа BGIG равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVL и BGIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVLBGIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.28

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.40

-0.55

Просадки

Сравнение просадок DIVL и BGIG

Максимальная просадка DIVL за все время составила -14.06%, что больше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVL и BGIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVLBGIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.06%

-13.24%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-5.81%

-1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

0.00%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-1.70%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.51%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVL и BGIG

Madison Dividend Value ETF (DIVL) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что DIVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVLBGIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.59%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

6.72%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

8.99%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

11.94%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

11.94%

+0.45%

Сравнение комиссий DIVL и BGIG

DIVL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BGIG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVL и BGIG

Дивидендная доходность DIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности BGIG в 1.74%

ПозицияTTM202520242023
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.74%1.89%2.02%0.78%
DIVL
Madison Dividend Value ETF		1.76%1.80%2.19%1.01%

Часто задаваемые вопросы

DIVL and BGIG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVL has higher volatility (3.06%) compared to BGIG (2.59%). In terms of maximum drawdown, DIVL dropped -14.06% vs BGIG's -13.24%.

On 1-year performance, BGIG leads with 20.42% vs 15.42% for DIVL. On fees, BGIG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, BGIG has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BGIG has performed better with a 20.42% return vs 15.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BGIG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for DIVL.

DIVL has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.74% for BGIG.

They also come from different issuers: Madison and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.65% for DIVL and 0.45% for BGIG.

BGIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVL и BGIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор