PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVL с BDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVL с BDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIVL (Madison Dividend Value ETF) and BDIV (AAM Brentview Dividend Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DIVL returned 14.51% vs 20.21% for BDIV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVL charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for BDIV.

Доходность

Сравнение доходности DIVL и BDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Dividend Value ETF (DIVL) и AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVL показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у BDIV с доходностью 7.27%.

DIVL

1 день
0.41%
1 месяц
-0.01%
С начала года
8.16%
6 месяцев
7.23%
1 год
14.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDIV

1 день
0.04%
1 месяц
1.48%
С начала года
7.27%
6 месяцев
6.86%
1 год
20.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVL и BDIV

2026 (YTD)20252024
DIVL
Madison Dividend Value ETF		8.16%9.83%1.68%
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		7.27%18.59%3.14%

Correlation

The correlation between DIVL and BDIV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.77

The correlation between DIVL and BDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVL и BDIV

Секторы
DIVL
BDIV

Энергетика

17.2%
6.2%

Промышленность

16.8%
14.0%

Финансовые услуги

13.8%
14.8%

Здравоохранение

11.6%
10.2%

Потребительский защитный сектор

10.2%
7.8%

Технологии

8.2%
19.8%

Потребительский циклический сектор

7.7%
4.9%

Сырьевые материалы

6.1%
4.6%

Коммунальные услуги

6.0%
7.5%

Недвижимость

2.4%
3.5%

Коммуникационные услуги

-

6.7%

Энергетика

DIVL
17.2%
BDIV
6.2%

Промышленность

DIVL
16.8%
BDIV
14.0%

Финансовые услуги

DIVL
13.8%
BDIV
14.8%

Здравоохранение

DIVL
11.6%
BDIV
10.2%

Потребительский защитный сектор

DIVL
10.2%
BDIV
7.8%

Технологии

DIVL
8.2%
BDIV
19.8%

Потребительский циклический сектор

DIVL
7.7%
BDIV
4.9%

Сырьевые материалы

DIVL
6.1%
BDIV
4.6%

Коммунальные услуги

DIVL
6.0%
BDIV
7.5%

Недвижимость

DIVL
2.4%
BDIV
3.5%

Коммуникационные услуги

DIVL

-

BDIV
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Dividend Value ETF

AAM Brentview Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с DIVL:
DIVL с SCHDDIVL с SPHQDIVL с CVRDDIVL с MAGGDIVL с ABEQDIVL с CSTKDIVL с MSTI
Часто сравнивают с BDIV:
BDIV с BKDVBDIV с DFRABDIV с DEWBDIV с TRFMBDIV с HIDVBDIV с DHLXBDIV с LODI

Доходность на риск

DIVL vs. BDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVL
Ранг доходности на риск DIVL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BDIV
Ранг доходности на риск BDIV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDIV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDIV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVL c BDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Value ETF (DIVL) и AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVLBDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.10

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.07

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.89

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

11.51

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVL vs. BDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVL на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа BDIV равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVL и BDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVLBDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.10

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.20

-0.36

Просадки

Сравнение просадок DIVL и BDIV

Максимальная просадка DIVL за все время составила -14.06%, что меньше максимальной просадки BDIV в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVL и BDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVLBDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.06%

-14.98%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-7.01%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-0.53%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-1.99%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.76%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVL и BDIV

Madison Dividend Value ETF (DIVL) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что DIVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVLBDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.35%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

7.22%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

9.69%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

13.41%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

13.41%

-1.02%

Сравнение комиссий DIVL и BDIV

DIVL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BDIV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVL и BDIV

Дивидендная доходность DIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности BDIV в 1.59%

ПозицияTTM202520242023
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		1.59%1.14%0.62%0.00%
DIVL
Madison Dividend Value ETF		1.77%1.80%2.19%1.01%

Часто задаваемые вопросы

DIVL and BDIV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVL has higher volatility (3.08%) compared to BDIV (2.35%). In terms of maximum drawdown, DIVL dropped -14.06% vs BDIV's -14.98%.

On 1-year performance, BDIV leads with 20.21% vs 14.51% for DIVL. On fees, BDIV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BDIV has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BDIV has performed better with a 20.21% return vs 14.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDIV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for DIVL.

DIVL has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 1.59% for BDIV.

They also come from different issuers: Madison and AAM. Their fees differ too: 0.65% for DIVL and 0.49% for BDIV.

BDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVL и BDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор