PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVI с UDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVI с UDIV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) and UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) are both exchange-traded funds - DIVI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index, while UDIV is a Dividend fund tracking the Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIVI returned 11.04%/yr vs 11.57%/yr for UDIV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVI charges 0.09%/yr vs 0.06%/yr for UDIV.

Доходность

Сравнение доходности DIVI и UDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVI показывает доходность 12.20%, что значительно ниже, чем у UDIV с доходностью 14.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DIVI имеют среднегодовую доходность 11.04%, а акции UDIV немного впереди с 11.57%.

DIVI

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.35%
6 месяцев
8.47%
С начала года
12.20%
1 год
26.35%
3 года*
17.18%
5 лет*
13.54%
10 лет*
11.04%

UDIV

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.08%
6 месяцев
12.35%
С начала года
14.32%
1 год
25.50%
3 года*
22.20%
5 лет*
14.28%
10 лет*
11.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVI и UDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		12.20%34.86%1.77%18.97%-1.21%16.95%1.29%22.98%-6.73%13.65%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		14.32%19.00%25.61%25.21%-15.00%19.66%5.54%24.60%-8.83%17.44%

Correlation

The correlation between DIVI and UDIV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г.

0.70

The correlation between DIVI and UDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVI и UDIV

Секторы
DIVI
UDIV

Финансовые услуги

28.7%
11.6%

Промышленность

17.0%
5.9%

Технологии

11.8%
39.3%

Здравоохранение

9.0%
7.6%

Потребительский циклический сектор

6.9%
8.9%

Потребительский защитный сектор

6.8%
5.5%

Сырьевые материалы

5.2%
0.8%

Коммуникационные услуги

4.6%
10.1%

Коммунальные услуги

4.4%
3.1%

Энергетика

3.3%
2.4%

Недвижимость

2.2%
3.6%

Финансовые услуги

DIVI
28.7%
UDIV
11.6%

Промышленность

DIVI
17.0%
UDIV
5.9%

Технологии

DIVI
11.8%
UDIV
39.3%

Здравоохранение

DIVI
9.0%
UDIV
7.6%

Потребительский циклический сектор

DIVI
6.9%
UDIV
8.9%

Потребительский защитный сектор

DIVI
6.8%
UDIV
5.5%

Сырьевые материалы

DIVI
5.2%
UDIV
0.8%

Коммуникационные услуги

DIVI
4.6%
UDIV
10.1%

Коммунальные услуги

DIVI
4.4%
UDIV
3.1%

Энергетика

DIVI
3.3%
UDIV
2.4%

Недвижимость

DIVI
2.2%
UDIV
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с IDVODIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLD
Часто сравнивают с UDIV:
UDIV с VYMUDIV с SCHDUDIV с HIDVUDIV с DDIVUDIV с MBOXUDIV с LVHDUDIV с NVDU

Доходность на риск

DIVI vs. UDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVI c UDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVIUDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.03

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.76

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.03

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.63

12.84

-3.22

DIVI vs. UDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVI на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UDIV равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVI и UDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVI и UDIV

Максимальная просадка DIVI за все время составила -27.76%, что меньше максимальной просадки UDIV в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVI и UDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVIUDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.76%

-35.21%

+7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-8.44%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.58%

-19.19%

+4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-23.18%

+4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.76%

-35.21%

+7.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-1.27%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-4.61%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.99%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVI и UDIV

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что DIVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVIUDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.45%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

10.04%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

12.62%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

15.62%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

16.14%

+0.18%

Сравнение комиссий DIVI и UDIV

DIVI берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии UDIV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVI и UDIV

Дивидендная доходность DIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности UDIV в 1.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		3.61%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		1.48%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%

Часто задаваемые вопросы

DIVI and UDIV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVI has higher volatility (3.79%) compared to UDIV (3.45%). In terms of maximum drawdown, DIVI dropped -27.76% vs UDIV's -35.21%.

On 10-year performance, UDIV leads with 11.57% vs 11.04% for DIVI. On fees, UDIV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, UDIV has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UDIV has performed better with a 11.57% return vs 11.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDIV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for DIVI.

DIVI has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 1.48% for UDIV.

DIVI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while UDIV is Dividend. DIVI tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index, while UDIV tracks Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Their fees differ too: 0.09% for DIVI and 0.06% for UDIV.

UDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVI и UDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор